การซื้อขายด้วย Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator ได้รับการพัฒนาโดย George C. Lane เมื่อปลายทศวรรษที่ 1950 เป็นเครื่องมือการซื้อขายอันล้ำค่าที่ใช้สำหรับการทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้นี้จะระบุระดับการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปของหลักทรัพย์โดยการวัดโมเมนตัมของราคา ซึ่งเป็นอัตราการเร่งความเร็วในการเคลื่อนไหวของราคา

แนวคิดเบื้องหลัง Stochastic Oscillator คือโมเมนตัมมักจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทาง เป็นผลให้ตัวบ่งชี้นี้สามารถแซงหน้าการเคลื่อนไหวของราคาได้ ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ได้เปรียบ

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์กับทั้งเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และมือใหม่ เมื่อรวมเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และระดับแนวรับและแนวต้านแล้ว Stochastic Oscillator สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปรับปรุงความแม่นยำในการซื้อขายและระบุจุดเข้าและออกที่ดีที่สุดได้

Stochastic Oscillator ทำงานอย่างไร?

ตัวบ่งชี้จะวัดราคาปิดล่าสุดที่สัมพันธ์กับจุดสูงสุดและต่ำสุดของช่วงที่หลักทรัพย์ถูกซื้อขายในจำนวนช่วงเวลาในอดีตที่กำหนด จำนวนช่วงเวลามาตรฐานที่ใช้วัดคือ 14 ตัวอย่างเช่น ในกราฟรายวัน มันก็คือ 14 วัน ส่วนในกราฟรายชั่วโมง มันก็คือ 14 ชั่วโมง เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ Stochastic เป็นตัวบ่งชี้สองเส้นที่เทรดเดอร์สามารถใช้กับกราฟใดก็ได้ สองเส้นนี้คือเส้น %K และ %D ที่เคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100

• เมื่อตัวบ่งชี้ Stochastic อยู่ในระดับสูง ราคาของตราสารจะปิดใกล้กับจุดสูงสุดของช่วง 14 ช่วงเวลา
• ในทางตรงกันข้าม เมื่อตัวบ่งชี้อยู่ในระดับต่ำ ราคาจะปิดใกล้กับจุดต่ำสุดของช่วง 14 ช่วงเวลา
• กฎทั่วไปสำหรับตัวบ่งชี้ Stochastic คือในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะปิดใกล้กับจุดสูงสุด ในทางกลับกัน ราคาจะปิดใกล้ระดับต่ำสุดในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง หากราคาปิดหลุดจากจุดสูงสุดในตลาดกระทิงหรือหลุดจากจุดต่ำสุดในตลาดหมี โมเมนตัมจะชะลอตัวลง และการกลับตัวอาจเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้า

สูตรการคำนวณของ Stochastic Oscillator

สูตรการคำนวณของ Stochastic Oscillator คือ:

%K = (Current Close - Lowest Low)/(Highest High - Lowest Low) * 100

%D = 3-day SMA of %K

โดยที่:

• "Current Close" คือ ราคาปิดของหลักทรัพย์ของช่วงเวลาปัจจุบัน
• "Lowest Low" คือ ราคาต่ำสุดที่หลักทรัพย์ไปถึงตามช่วงเวลาที่กำหนด
• "Highest High" คือ ราคาสูงสุดที่หลักทรัพย์ไปถึงตามช่วงเวลาที่กำหนด

%K เป็นตัวบ่งชี้ Fast Stochastic เนื่องจากมันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า %D เป็นตัวบ่งชี้ "Slow" Stochastic เนื่องจากโดยปกติแล้วมันจะเฉลี่ยค่าการเคลื่อน 3 ช่วงเวลาของ %K

การตั้งค่าตัวบ่งชี้ Stochastic

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือชุดเริ่มต้นของ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 คุณสามารถเพิ่มลงในกราฟได้โดยคลิก “Insert” – “Indicators” – “Oscillators” จากนั้นเลือก “Stochastic Oscillator”

การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 5, 3, 3 การตั้งค่าอื่น ๆ ที่นิยมใช้กันทั่วไปสำหรับ Stochastics ได้แก่ 14, 3, 3 และ 21, 5, 5 การตั้งค่า Stochastic แบบ 5, 4 มักจะถูกเรียกว่า Fast Stochastic ด้วยการตั้งค่าแบบ 14, 3 จะเรียกว่า Slow Stochastic และการตั้งค่าแบบ 14, 3, 3 จะเรียกว่า Full Stochastic

Fast Stochastic จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดได้เร็วกว่า ขณะที่ Slow Stochastic จะลดจำนวนการตัดกันที่ผิดพลาด และด้วยเหตุนี้ สัญญาณเท็จบางส่วนจึงถูกกรองออกไป คุณสามารถเลือกค่าพารามิเตอร์ที่คุณต้องการได้เลย

การอ่านค่าตัวบ่งชี้ Stochastic

ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น Stochastic Oscillator จะเคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100 อย่างไรก็ตาม ราคามักจะไปไม่ถึงพื้นที่สุดขั้วเหล่านี้ ดังนั้น เทรดเดอร์มักจะใช้ระดับ 20 และ 80 เป็นเครื่องหมายสำหรับพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป

หากตัวบ่งชี้พุ่งขึ้นเหนือ 80 ตราสารจะถูกซื้อขายใกล้กับจุดสูงสุดของช่วงสูง-ต่ำ และขณะนี้ก็มีการซื้อมากเกินไป ในทำนองกลับกัน หากตัวบ่งชี้ร่วงลงต่ำกว่า 20 ตราสารจะถูกซื้อขายใกล้จุดต่ำสุดของช่วงสูง-ต่ำ และขณะนี้มีการขายมากเกินไป โดยปกติแล้ว เมื่อราคามาถึงบริเวณที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป การกลับตัวก็กำลังจะเกิดขึ้น

หากออสซิลเลเตอร์เคลื่อนตัวเหนือ 50 ตราสารจะถูกซื้อขายในส่วนบนของกรอบการซื้อขาย โดยเหล่ากระทิงจะเป็นผู้ครองตลาด ในทำนองกลับกัน หากออสซิลเลเตอร์เคลื่อนตัวอยู่ใต้ 50 ตราสารจะถูกซื้อขายในส่วนล่างของกรอบการซื้อขาย โดยเหล่าหมีจะเป็นผู้ครองตลาด

ระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปมีประโยชน์มากสำหรับการทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม

วิธีการซื้อขายด้วย Stochastic Oscillator

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ Stochastic นั้นก็ไม่ได้ให้สัญญาณที่ทำกำไรได้แบบ 100% แต่มีสองวิธีในการทำให้สัญญาณของตัวบ่งชี้นี้แม่นยำยิ่งขึ้น:

ใช้สัญญาณที่สร้างขึ้นเมื่อการตัดกันเกิดขึ้นในพื้นที่สุดขั้ว (สูงกว่า 80 สำหรับสัญญาณขาย และต่ำกว่า 20 สำหรับสัญญาณซื้อ)

พิจารณาแนวโน้มในกรอบเวลาที่กว้างขึ้นและซื้อขายตามนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Stochastic บน H1 ให้ตรวจสอบแนวโน้มบน H4 หากมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง อย่าใช้สัญญาณซื้อ เนื่องจากราคาอาจอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน แต่ให้เน้นไปที่สัญญาณขายที่ถูกสร้างโดย Stochastics แล้วคุณจะทำกำไรได้จากการซื้อขายตามแนวโน้ม

นอกจากนี้ เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ จงให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่ Stochastic Oscillator สร้างความแตกต่าง (divergence) จากกราฟราคา สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ Stochastic สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง (bearish divergence) ในทางตรงกันข้าม สัญญาณซื้อจะปรากฏขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ขณะที่ Stochastic สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น

ขอแนะนำให้ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Averages, Heiken Ashi, Alligator ฯลฯ

สรุป

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์ที่ช่วยในการระบุการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม การทำความเข้าใจวิธีการทำงานและวิธีการนำไปใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะทำให้คุณได้เปรียบในตลาด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดที่จะไม่มีวันผิดพลาด และการจัดการความเสี่ยงและการซื้อขายอย่างมีวินัยก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ