Divergence: กรณีศึกษา

Divergence: กรณีศึกษา

อัปเดทแล้ว • 2020-06-24

วัตถุประสงค์

Divergence เป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้บ่อยมากในการทำนาย การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เช่นเดียวกับชาร์ตรูปแบบอื่นๆ มันไม่ได้ให้การทำนายที่ถูกต้อง 100% นั่นเป็นสาเหตุที่เราต้องตระหนักถึงความน่าเชื่อถึอ ที่แม่นยำของเครื่องมือนี้ขณะที่เราเทรด โดยใช้เครื่องมือนี้อ้างอิง จุดประสงค์ของบทความนี้มีขึ้นเพื่อ ทดสอบความน่าเชื่อถือของ divergence เราจะได้รู้กันว่าจะพบ divergence บนชาร์ตบ่อยแค่ไหน และส่วนมากแล้วราคาเป็นไปตามที่ทำนายไว้หรือไม่

กลุ่มที่ทำการทดสอบ

สำหรับชาร์ตราคา เราได้เลือกหนึ่งในหุ้นของ S&P หลักๆ แล้วเป็นเพราะตลาดหุ้นนั้นมีความเป็นระบบ มากกว่าตลาดสกุลเงินที่เปลี่ยนไปตามแนวโน้มทั่วโลก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงความผันผวนของราคาที่ สังเกตกับปัจจัยพื้นฐานและคัดสิ่งไม่เกี่ยวข้องออก นอกจากนี้เราต้องการหลีกเลี่ยงการแสดงผลด้านเดียว ของหุ้นส่วนใหญ่ซึ่งมีผลการดำเนินงานล่าสุดที่ลดลง เนื่องจากไวรัส นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือก Amazon เพราะมันไม่เคยมี bullish หรือ bearish อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้พิสูจน์แล้ว ว่ามีความยืดหยุ่นมากพอที่จะฟื้นตัวจากความสูญเสีย และปีนกลับไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาลได้

เราจะใช้ Bill William's Awesome Oscillator เพื่อทำมาเทียบกับชาร์ตราคา ถึงแม้ oscillator อื่นๆ อย่างเช่น MACD อาจจะดูเหมาะ แต่ Awesome Oscillator กลับตอบสนองต่อราคามากกว่า และด้วยเหตุนั้นจึงมี divergence หลายกรณีมากกว่า

ในเรื่องของเวลา เรามุ่งไปที่ราคาที่แสดงล่าสุด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเวลาปัจจุบันมากที่สุด และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด

กรอบเวลา

กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (H1), กรอบเวลา 4 ชั่วโมง (H4) และ กรอบเวลารายวันจะถูกนำมาใช้ในการทดสอบนี้ ที่เลือก 3 กรอบเวลานี้เนื่องจากให้แนวโน้มที่สมดุล สำหรับผู้ที่เทรดระยะสั้น ผู้ที่เทรดระยะกลาง และสำหรับผู้ที่เทรดแบบวางกลยุทธ์ นอกจากนี้หุ้นนั้นไม่เหมาะกับกรอบเวลาระดับนาที เพราะเขาดูกันระดับรายชั่วโมงและรายวัน จากมุมมองของนักวิเคราะห์ ปัจจัยสำคัญพื้นฐาน แสดงออกมาในช่วงกรอบเวลาขนาดใหญ่ๆ

หลักเกณฑ์

Density-to-period คือแกนแรกของการประเมิน divergences ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนของ divergence ที่ปรากฏขึ้นใน 100 period บนชาร์ต ตัวอย่างเช่น ถ้า 200 period ที่เราสังเกต และมี 5 divergence เกิดขึ้นขณะนั้น density-to-period ก็จะเป็น 5/200=2.5% ในทางกลับกัน ถ้า 400 period ที่สังเกต พบ 12 divergence ก็จะได้ density-to-period เป็น 12/400=3% นั่นจะหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ทุกๆ 100 period จะพบ 3 divergence

Variety แสดงให้เห็นถึงประเภทของ divergence ทั้ง 4 ชนิดว่ามีอย่างละกี่อันปรากฏบนหน้าจอ ความชุกของชนิดใดชนิดหนึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึง bullish หรือ bearish ที่ส่งผลต่อราคาล่าสุด

จำนวนการคาดการณ์ที่ถูกต้อง หมายถึง จำนวนครั้งทั้งหมด ที่ราคาจริงนั้นเป็นไปตามทิศทางที่คาดการณ์ ตามรูปแบบการตีความที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น หากพบ bearish divergence เป็นประจำ และหลังจากนั้นราคาพุ่งลงตามเทรนด์ bearish นั่นก็นับว่าเป็นการคาดการณ์ที่ถูกต้อง ถ้าหลังจาก hidden bullish divergence แล้วราคาไปทาง sideways หรือพุ่งลง นั่นก็ไม่นับว่าเป็นการคาดการณ์ ที่ถูกต้อง

อัตราส่วนของ divergence-to-aftermath ที่ถูกต้อง คือส่วนหนึ่งของการคาดการณ์ที่ถูกต้อง ในจำนวนกรณีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หาก 9 ใน 10 ของ divergence แสดงถึงกรณีที่ ราคาจริงเป็นไปตามที่ "ควรจะเป็น" แล้วตรงกับ divergence นั่นหมายความว่าการคาดการณ์ 9 ใน 10 นั้นถูกต้อง ในสถานการณ์นี้ อัตราส่วนจะเป็น 90% ในทางกลับกัน ถ้า 2 ใน 10 ของ divergence ให้การ คาดการณ์ที่ถูกต้อง ขณะที่ราคาที่เหลืออื่นๆ ไปในทาง sideways หรือทางตรงกันข้าม นั่นก็จะทำให้เหลือ อัตราส่วน divergence-to-aftermath เพียงแค่ 20%

การค้นพบ

Div 1.png

การอธิบาย

ปรากฏว่าชาร์ต H4 นั้นเหมาะที่จะพบ divergence ที่สุด ถึงแม้ว่ามันเกือบจะเกินกว่ากรอบเวลาอื่นๆ ในอัตราส่วน density-to-period เห็นได้ชัดว่าตัวเลขของ divergence ที่พบในแต่ละ กรอบเวลานั้น ไม่ได้หมายความว่านั่นคือทั้งหมดที่มี ผู้ทำการทดสอบที่ตั้งใจหาก็อาจจะพบมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่ามี 1 divergence ในทุกๆ 100 periods ในกรอบเวลาทั้งหมด หมายความว่านี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์จะเจอได้ในชาร์ตแบบสุ่ม

regular bearish จะปรากฏให้เห็นมากกว่าอย่างอื่น ขณะที่ hidden bullish ไม่เคยปรากฏขึ้นเลย นั่นอาจเป็นลักษณะที่ผิดปกติของการสังเกต ณ ช่วงเวลานั้นซึ่งได้รับผลกระทบมาจากไวรัส อย่างไรก็ตาม bearish divergence ไม่ควรเกิดจาก การเคลื่อนไหวของ bearish price ในชาร์ตราคา

ข้อสรุปอีกข้อนึงคือ ชาร์ต H4 ให้ความน่าจะเป็น สำหรับการคาดการณ์ divergence ที่ถูกต้องที่สูงกว่า H1 และชาร์ตรายวัน อย่างมีนัยสำคัญ โดย H4 เราได้การคาดการณ์ที่ถูกต้องมากกว่า 50% (62.5%) ขณะที่ H1 และชาร์ตรายวัน ได้น้อยกว่า 50% (37% และ 33% ตามลำดับ) เพื่อการใช้งานจริง มันอาจเป็นการยืนยันได้ว่า divergence นั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกับชาร์ต H4 และอาจใช้ได้อย่างปลอดภัยกับกรอบเวลานี้

การนำไปใช้

โดยคำนึงถึงสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ เรามาดู ราคาของหุ้น Amazon ที่แสดงล่าสุดกัน

ชาร์ต H1 แสดงกรณีของ regular bearish divergence ที่มาร์กไว้ด้านล่าง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง: ตอนสุดท้ายของชาร์ตแสดงถึงแนวโน้มขาลง

Div 2.png

ชาร์ต H4 ช่วยให้เราเห็น regular bearish divergence ขนาดใหญ่อีกอันซึ่งเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่าง จำไว้ว่า ในชาร์ต H4 divergence มีอัตราส่วนของ ความน่าจะเป็นของความถูกต้องอยู่ที่ 62.5% เราสามารถสรุปได้ว่าเรานั้นอยู่บนขอบของช่วงขาลง ที่จะเกิดขึ้นในช่วง mid-term ในอนาคตอันใกล้

Div 3.png

ชาร์ตรายวันนั้นสะท้อนให้เห็นถึง regular bearish divergence ที่เหมือนกัน จากการที่เราสังเกตบนชาร์ต H4

Div 4.png

สรุป

Divergence นั้นคล้ายกับรูปแบบชาร์ตและ อินดิเคเตอร์อื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการอ่านชาร์ต ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรที่จะนำมาใช้เพียงอย่างเดียว ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของปัจจัยพื้นฐานนั้นๆ ด้วย โดยต้องระลึกเสมอว่า ถึงแม้จะเห็นว่าราคาหุ้น Amazon สามารถเอาชนะช่วงที่ไวรัสระบาดได้ แต่เราก็ต้องระวัง ความคาดหวังของเราที่จะมีต่อแนวโน้มขาขึ้นนี้ และเฝ้าระวังสัญญาณการกลับตัวที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะเห็นได้ชัดว่า นี่เป็นอีกหนึ่งการทดสอบที่ดีสำหรับ อินดิเคเตอร์ divergence เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณา

                                                                                               เข้าสู่ระบบ

คล้ายกัน

สกุลเงิน ทองคำ หรือดัชนี… จะเทรดอะไรก่อนดี?

บทความนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าตราสารฯ ในการซื้อขายแบบใดเหมาะที่สุดสำหรับคุณ! มาดูกันเลย!

3 รูปแบบยอดนิยมของเทรดเดอร์มืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ทำให้เทรดเดอร์ทุกคนได้ความรู้เรื่อง ระดับแนวรับและแนวต้าน, แนวโน้มและการพักตัว และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆ ด้วยการเทรดอย่างต่อเนื่องหลายเดือน การมองหารูปแบบ แท่งเทียนและรูปแบบกราฟจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น แต่คุณต้องเชี่ยวชาญบางสิ่งที่ซับซ้อนเพื่อ ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไปดูกันเถอะ   

กลยุทธ์ 3 อันดับแรก ที่แม้แต่มือใหม่ ก็สามารถเชี่ยวชาญได้

กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าการเทรดนี้ทำงานอย่างไร? และให้แผนปฏิบัติการแก่คุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera