Divergence: กรณีศึกษา

Divergence: กรณีศึกษา

อัปเดทแล้ว • 2021-07-06

วัตถุประสงค์

Divergence เป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้บ่อยมากในการทำนาย การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เช่นเดียวกับชาร์ตรูปแบบอื่นๆ มันไม่ได้ให้การทำนายที่ถูกต้อง 100% นั่นเป็นสาเหตุที่เราต้องตระหนักถึงความน่าเชื่อถึอ ที่แม่นยำของเครื่องมือนี้ขณะที่เราเทรด โดยใช้เครื่องมือนี้อ้างอิง จุดประสงค์ของบทความนี้มีขึ้นเพื่อ ทดสอบความน่าเชื่อถือของ divergence เราจะได้รู้กันว่าจะพบ divergence บนชาร์ตบ่อยแค่ไหน และส่วนมากแล้วราคาเป็นไปตามที่ทำนายไว้หรือไม่

กลุ่มที่ทำการทดสอบ

สำหรับกราฟราคา เราได้เลือกหุ้นหนึ่งมาจาก S&P หลักๆ แล้วก็เป็นเพราะตลาดหุ้นนั้นมีความเป็นระบบมากกว่าตลาดสกุลเงินที่เปลี่ยนไปตามแนวโน้มทั่วโลก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงความผันผวนของราคาที่สังเกตกับปัจจัยพื้นฐาน และคัดกรองสิ่งไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ นอกจากนี้เราต้องการหลีกเลี่ยงการแสดงผลด้านเดียวของหุ้นส่วนใหญ่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานล่าสุดที่ตกต่ำลงเนื่องจากไวรัส นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือก Amazon เพราะมันไม่เคยมี bullish หรือ bearish อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นมากพอที่จะฟื้นตัวจากความสูญเสีย และปีนกลับไปสู่จุดสูงสุดตลอดกาลได้

ในการเทียบราคากราฟ เราจะใช้ Awesome Oscillator ของ Bill William ถึงแม้ oscillator อื่นๆ อย่างเช่น MACD อาจจะดูเหมาะ แต่ Awesome Oscillator กลับตอบสนองต่อราคามากกว่า และด้วยเหตุนั้นจึงมี divergence หลายกรณีมากกว่า

ในเรื่องของเวลา เรามุ่งไปที่ราคาที่แสดงล่าสุด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเวลาปัจจุบันมากที่สุด และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด

กรอบเวลา

กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (H1), กรอบเวลา 4 ชั่วโมง (H4) และ กรอบเวลารายวันจะถูกนำมาใช้ในการทดสอบนี้ ที่เลือก 3 กรอบเวลานี้เนื่องจากให้แนวโน้มที่สมดุล สำหรับผู้ที่เทรดระยะสั้น ผู้ที่เทรดระยะกลาง และสำหรับผู้ที่เทรดแบบวางกลยุทธ์ นอกจากนี้หุ้นนั้นไม่เหมาะกับกรอบเวลาระดับนาที เพราะเขาดูกันระดับรายชั่วโมงและรายวัน จากมุมมองของนักวิเคราะห์ ปัจจัยสำคัญพื้นฐาน แสดงออกมาในช่วงกรอบเวลาขนาดใหญ่ๆ

หลักเกณฑ์

Density-to-period คือแกนแรกของการประเมิน divergences ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนของ divergence ที่ปรากฏขึ้นใน 100 period บนชาร์ต ตัวอย่างเช่น ถ้า 200 period ที่เราสังเกต และมี 5 divergence เกิดขึ้นขณะนั้น density-to-period ก็จะเป็น 5/200=2.5% ในทางกลับกัน ถ้า 400 period ที่สังเกต พบ 12 divergence ก็จะได้ density-to-period เป็น 12/400=3% นั่นจะหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ทุกๆ 100 period จะพบ 3 divergence

Variety แสดงให้เห็นถึงประเภทของ divergence ทั้ง 4 ชนิดว่ามีอย่างละกี่อันปรากฏบนหน้าจอ ความชุกของชนิดใดชนิดหนึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึง bullish หรือ bearish ที่ส่งผลต่อราคาล่าสุด

จำนวนการคาดการณ์ที่ถูกต้อง หมายถึง จำนวนครั้งทั้งหมด ที่ราคาจริงนั้นเป็นไปตามทิศทางที่คาดการณ์ ตามรูปแบบการตีความที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น หากพบ bearish divergence เป็นประจำ และหลังจากนั้นราคาพุ่งลงตามเทรนด์ bearish นั่นก็นับว่าเป็นการคาดการณ์ที่ถูกต้อง ถ้าหลังจาก hidden bullish divergence แล้วราคาไปทาง sideways หรือพุ่งลง นั่นก็ไม่นับว่าเป็นการคาดการณ์ ที่ถูกต้อง

อัตราส่วนของ divergence-to-aftermath ที่ถูกต้อง คือส่วนหนึ่งของการคาดการณ์ที่ถูกต้อง ในจำนวนกรณีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หาก 9 ใน 10 ของ divergence แสดงถึงกรณีที่ ราคาจริงเป็นไปตามที่ "ควรจะเป็น" แล้วตรงกับ divergence นั่นหมายความว่าการคาดการณ์ 9 ใน 10 นั้นถูกต้อง ในสถานการณ์นี้ อัตราส่วนจะเป็น 90% ในทางกลับกัน ถ้า 2 ใน 10 ของ divergence ให้การ คาดการณ์ที่ถูกต้อง ขณะที่ราคาที่เหลืออื่นๆ ไปในทาง sideways หรือทางตรงกันข้าม นั่นก็จะทำให้เหลือ อัตราส่วน divergence-to-aftermath เพียงแค่ 20%

การค้นพบ

Div 1.png

การอธิบาย

ปรากฏว่าชาร์ต H4 นั้นเหมาะที่จะพบ divergence ที่สุด ถึงแม้ว่ามันเกือบจะเกินกว่ากรอบเวลาอื่นๆ ในอัตราส่วน density-to-period เห็นได้ชัดว่าตัวเลขของ divergence ที่พบในแต่ละ กรอบเวลานั้น ไม่ได้หมายความว่านั่นคือทั้งหมดที่มี ผู้ทำการทดสอบที่ตั้งใจหาก็อาจจะพบมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่ามี 1 divergence ในทุกๆ 100 periods ในกรอบเวลาทั้งหมด หมายความว่านี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์จะเจอได้ในชาร์ตแบบสุ่ม

regular bearish จะปรากฏให้เห็นมากกว่าอย่างอื่น ขณะที่ hidden bullish ไม่เคยปรากฏขึ้นเลย นั่นอาจเป็นลักษณะที่ผิดปกติของการสังเกต ณ ช่วงเวลานั้นซึ่งได้รับผลกระทบมาจากไวรัส อย่างไรก็ตาม bearish divergence ไม่ควรเกิดจาก การเคลื่อนไหวของ bearish price ในชาร์ตราคา

ข้อสรุปอีกข้อนึงคือ ชาร์ต H4 ให้ความน่าจะเป็น สำหรับการคาดการณ์ divergence ที่ถูกต้องที่สูงกว่า H1 และชาร์ตรายวัน อย่างมีนัยสำคัญ โดย H4 เราได้การคาดการณ์ที่ถูกต้องมากกว่า 50% (62.5%) ขณะที่ H1 และชาร์ตรายวัน ได้น้อยกว่า 50% (37% และ 33% ตามลำดับ) เพื่อการใช้งานจริง มันอาจเป็นการยืนยันได้ว่า divergence นั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกับชาร์ต H4 และอาจใช้ได้อย่างปลอดภัยกับกรอบเวลานี้

การนำไปใช้

โดยคำนึงถึงสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ เรามาดู ราคาของหุ้น Amazon ที่แสดงล่าสุดกัน

ชาร์ต H1 แสดงกรณีของ regular bearish divergence ที่มาร์กไว้ด้านล่าง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง: ตอนสุดท้ายของชาร์ตแสดงถึงแนวโน้มขาลง

Div 2.png

ชาร์ต H4 ช่วยให้เราเห็น regular bearish divergence ขนาดใหญ่อีกอันซึ่งเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่าง จำไว้ว่า ในชาร์ต H4 divergence มีอัตราส่วนของ ความน่าจะเป็นของความถูกต้องอยู่ที่ 62.5% เราสามารถสรุปได้ว่าเรานั้นอยู่บนขอบของช่วงขาลง ที่จะเกิดขึ้นในช่วง mid-term ในอนาคตอันใกล้

Div 3.png

ชาร์ตรายวันนั้นสะท้อนให้เห็นถึง regular bearish divergence ที่เหมือนกัน จากการที่เราสังเกตบนชาร์ต H4

Div 4.png

สรุป

Divergence นั้นคล้ายกับรูปแบบชาร์ตและ อินดิเคเตอร์อื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการอ่านชาร์ต ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรที่จะนำมาใช้เพียงอย่างเดียว ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของปัจจัยพื้นฐานนั้นๆ ด้วย โดยต้องระลึกเสมอว่า ถึงแม้จะเห็นว่าราคาหุ้น Amazon สามารถเอาชนะช่วงที่ไวรัสระบาดได้ แต่เราก็ต้องระวัง ความคาดหวังของเราที่จะมีต่อแนวโน้มขาขึ้นนี้ และเฝ้าระวังสัญญาณการกลับตัวที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะเห็นได้ชัดว่า นี่เป็นอีกหนึ่งการทดสอบที่ดีสำหรับ อินดิเคเตอร์ divergence เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณา

                                                                                               เข้าสู่ระบบ

คล้ายกัน

วิธีการหา Short Squeeze
วิธีการหา Short Squeeze

คุณยังจำการเติบโตของหุ้น Tesla ในปี 2020 ได้มั้ย? หรือเรื่อง GameStop ที่หุ้นพุ่งขึ้น 10 เท่าในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์? นี่มันไม่ใช่ทั้งการเติบโตแบบยั่งยืนหรือการปั่นตลาด เหตุการณ์ถูกเรียกว่า Short squeezes และฉันจะแสดงให้คุณเห็น ถึงวิธีการมองหาและทำกำไรจากมัน!

หุ้นที่น่าเทรดมากที่สุดประจำเดือนกันยายน 2021
หุ้นที่น่าเทรดมากที่สุดประจำเดือนกันยายน 2021

จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิสัยทัศน์ระยะยาวของเรา และผลการดำเนินงานของหุ้น เราจึงได้สร้างรายการหุ้นชั้นนำที่น่าซื้อขาย ประจำเดือนกันยายน 2021 มาเพื่อคุณ

Relative strength index: ขาขึ้น vs ขาลง
Relative strength index: ขาขึ้น vs ขาลง

RSI บอกอะไรเรา? Relative strength index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดโมเมนตั้มของ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคา มันช่วยชี้ให้เทรดเดอร์ว่าหุ้น, คู่สกุลเงิน, หรือสิทรัพย์อื่นๆนั้น กำลังถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป RSI…

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

    เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera