กลยุทธ์การซื้อขายด้วย Bollinger Bands

ในบทความก่อนหน้านี้เราได้อธิบายเกี่ยวกับ วิธีการใช้ Moving Average ในการเทรด ไปแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาพิจารณาตัวบ่งชี้อีกตัวหนึ่ง ที่มีประโยชน์เช่นกันโดยเรียกว่า Bollinger Bands ตัวบ่งชี้มีไม่ได้มีแค่ที่ MetaTrader เท่านั้นแต่ยังมีใน แอปฯ FBS Trader

อีกด้วย

Bollinger Bands คืออะไร?

Bollinger Bands นั้นเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้ชื่อมาจากผู้คิดค้น ซึ่งก็คือเทรดเดอร์ชื่อดังอย่างคุณ John Bollinger โดย Bollinger จะรวมเส้น Moving Averages สามเส้นไว้ในตัวบ่งชี้เดียว เส้นกลางคือเส้น Simple Moving Average และเส้นแถบนอกก็เป็นเส้นนี้เหมือนกัน ยกเว้นแต่ว่ามันถูกเลื่อนขึ้นและลงเพื่อสร้างช่องสัญญาณประเภทหนึ่ง

จะใช้ Bollinger Bands ในการซื้อขายได้อย่างไร?

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของตัวบ่งชี้นี้ คือมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมของเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ด้วยภาพ โดยสันนิษฐานว่าราคาใช้เวลาประมาณ 95% ในช่อง Bollinger Bands เนื่องจากช่องนี้สร้างจากเส้น Moving Averages ช่องนี้จึงกว้างขึ้นและแคบลงไปพร้อมกับการแกว่งของราคา ที่สะท้อนถึงความผันผวน เนื่องจากราคาใช้เวลานอก Bands เพียง 5% เทรดเดอร์จึงติดตามสถานการณ์เมื่อออกจากช่อง Bollinger ส่วนใหญ่แล้ว ราคาจะใช้แท่งเทียนไม่เกินสี่แท่งที่อยู่ เหนือเส้นแถบบนของ Bollinger Band หรือใต้เส้นแถบล่างของ Bollinger Band จากนั้นก็จะมีการปรับฐาน การรู้สิ่งนี้ทำให้สามารถทำการซื้อขายการกลับตัวของราคา และกลับไปที่เส้นกลางได้ วิธีนี้จะใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อตลาดอยู่ในช่วงหรือในแนวโน้มที่ชะลอตัว  

เส้นกลางยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิกได้อีกด้วย ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ส่วนใหญ่ราคาจะเคลื่อนไหวระหว่างเส้นแถบบนและเส้นกลาง

ควรตั้งค่าอย่างไรสำหรับ Bollinger Bands?

ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าคือ '20' สำหรับช่วงเวลา (period) และ '2' สำหรับส่วนเบี่ยงเบน (deviation) นี่คือชุดพารามิเตอร์แบบคลาสสิกที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กัน อย่างไรก็ดี คุณอาจลองใช้ period และ deviation อื่นได้ คำแนะนำทั่วไปคือ ตัวเลขสำหรับ period ควรอยู่ระหว่าง 13 ถึง 24 ในขณะที่ deviation ควรอยู่ในช่วงระหว่าง 2 ถึง 5

ช่วงเวลา (Period) ยิ่ง period มีขนาดเล็กเท่าไร ราคาก็จะยิ่งแตะกันและออกจากเส้นแถบนอกมากขึ้นเท่านั้น ในทางหนึ่งก็หมายความว่ามันจะมีสัญญาณมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน สัญญาณที่มากขึ้นนั้นจะเป็นสัญญาณหลอก ในเวลาเดียวกัน เมื่อ period มีขนาดใหญ่เกินไป ตัวบ่งชี้จะมีความไวน้อยลง ซึ่งมันก็เหมือนกับหลายๆ อย่างในชีวิต ที่จะต้องหาจุดสมดุลย์

ส่วนเบี่ยงเบน (Deviation) ส่วนเบี่ยงเบนที่สูงขึ้นจะทำให้เส้นขอบนอกแยกออกจากกัน หากแถบกว้างมากจนราคาไปแตะมันไม่ถึง ตัวบ่งชี้ก็จะสูญเสียประโยชน์ไปมาก ดังนั้นให้เริ่มต้นด้วย '2' แล้วดูว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไหม

กลยุทธ์การซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้ Bollinger Bands

กลยุทธ์ #1 –กลยุทธ์ Mean reversion

กลยุทธ์นี้อาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า หลังจากที่เบี่ยงเบนออกจากระดับค่าเฉลี่ยมากเกินไปแล้ว ราคาก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาที่ระดับนั้น

1. ค้นหาช่วงแนวโน้มที่ไปทางด้านข้าง (แนวนอน) บนกราฟ
2. มองหารูปแบบแท่งเทียนกลับตัว เมื่อราคาถึงเส้น Bollinger band เส้นแถบบน:

สำหรับออเดอร์ BUY

หากแท่งเทียนแท่งพินบาร์ที่มีเงาด้านล่างยาวปรากฏขึ้นที่เส้น Bollinger band เส้นแถบล่าง ให้เปิดคำสั่งซื้อเหนือแท่งเทียนนี้ วาง Take Profit ไว้ที่ Bollinger Band เส้นกลาง/บน และวาง Stop Loss ไว้ใต้ค่าต่ำสุดของแท่งเทียน pin bar

สำหรับออเดอร์ SELL

หากแท่งเทียนแท่งพินบาร์ที่มีเงาด้านบนยาวปรากฏขึ้นที่เส้น Bollinger Band เส้นแถบบน ให้เปิดคำสั่งขายใต้แท่งเทียนนี้ วาง Take Profit ไว้ที่ Bollinger Band เส้นกลาง/ล่าง และวาง Stop Loss ไว้เหนือค่าสูงสุดของแท่งเทียน pin bar

คุณสามารถใช้เส้น 100-period Moving Average เป็นตัวกรองได้: โดยพิจารณาการเข้า BUY เฉพาะเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นนี้ และพิจารณาเข้า Sell เฉพาะเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้  

กลยุทธ์ #2 –กลยุทธ์ Squeeze

กลยุทธ์นี้สร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าหลังจากที่ตลาดสงบลงแล้ว จะมีความผันผวนสูงและเกิดการพุ่งทะลุ

1. ค้นหาสถานการณ์บนกราฟที่ราคาเคลื่อนไหว ในช่วงที่แคบมากๆ (Bollinger band ขยับมาใกล้กัน)
2. เข้า Buy เมื่อราคาพุ่งทะลุเหนือ Bollinger Band เส้นแถบบน และเข้า Sell เมื่อราคาพุ่งทะลุใต้ Bollinger Band เส้นแถบล่าง
3. วาง Stop Loss ไว้ด้านนอกการพักตัวที่ฝั่งตรงข้ามของการพุ่งทะลุ

ดาวน์โหลด FBS TRADER

FBS Analyst Team