การติดตามแนวโน้มใช้กับหุ้นได้ไหม?
การจัดการกับกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มจำเป็นต้องใช้กฎการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือตลาดฟอเร็กซ์ก็ตาม คุณสามารถพบแนวโน้มได้บนทุก ดังนั้นคุณสามารถลองใช้กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มบนตราสารใด ๆ ก็ได้ที่คุณชอบ
เทรดเดอร์ผู้มีชื่อเสียงที่เทรดตามแนวโน้มมีใครบ้าง?
เทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้มที่ประสบความสำเร็จสามารถทำเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ด้วยทักษะการเทรดตามแนวโน้ม กลยุทธ์ และความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างตลาด เราได้เน้นไปแล้วว่า จอร์จ โซรอส เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลต่อแนวทางการเทรดตามแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายคนที่เราสามารถพูดถึงได้
Ed Seykota เป็นหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการเทรดตามแนวโน้ม เขาเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ได้ถูกสัมภาษณ์ใน "Market Wizards" โดย Jack Schwager ด้วยเงินทุนเพียง $5,000 เขาสามารถทำเงินได้มาถึง $15 ล้าน ในช่วง 12 ปี
อีกหนึ่งตำนานของการเทรดตามแนวโน้มคือ David Harding ซึ่งเป็นซีอีโอของ Winton Capital กองทุนที่เทรดตามแนวโน้มของเขามีสินทรัพย์มูลค่าสูงกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญ
ลำดับสุดท้าย คุณคงเคยได้ยินเรื่องราวของ Jesse Livermore ซึ่งเป็นวีรบุรุษในหนังสือ "Reminiscences of a Stock Operator" เทรดเดอร์บางคนขนานามว่าเขาเป็นบิดาแห่งแนวทางการเทรดตามแนวโน้ม ในปี 1929 เขามีเงินมากถึง 100 ล้านดอลลาร์ หากคิดเป็นเงินในสมัยนี้ ก็ราว ๆ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลางสังหรณ์ของเขาที่มีต่อตลาดเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากซะจนทุกวันนี้เขาก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเทรดเดอร์
นี่คือเทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้มบางส่วนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ผู้ที่ได้เปลี่ยนพลังและทักษะของตนให้กลายเป็นเงิน บางทีคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่ติดในรายชื่อนี้ก็ได้นะ!
วิธีการสร้างกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม
ขั้นตอนแรกในการสร้างกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มนั้นสำคัญที่สุด นั่นคือการกำหนดแนวโน้ม คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตนเองหรือใช้ตัวบ่งชี้
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดจะมองเห็นแนวโน้มได้ในพริบตา วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการเชื่อมต่อจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด คุณต้องเชื่อมต่ออย่างน้อยสองจุดบนกราฟ หากราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เทรดเดอร์อาจพูดได้ว่าราคากำลังเคลื่อนไหวภายในแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาก่อตัวเป็นจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและจุดสูงสุดที่ต่ำลง นั่นหมายถึงคุณกำลังเผชิญกับแรงกดดันในขาลงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นแนวโน้มขาลง
ในภาพด้านบน เราสามารถระบุแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนหลังจากเชื่อมต่อจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ชัดเจนที่สุดของ EURUSD บนกราฟรายวัน ราคาก่อตัวเป็นจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและจุดสูงสุดที่ต่ำลง ยิ่งไปกว่านั้น ราคาได้มีการเคลื่อนไหวภายในช่องแนวโน้มขาลง นั่นคือการปรับสมดุลระหว่างเส้นทแยงมุมสองเส้นที่จำกัดราคาจากทั้งฝั่งบนและฝั่งล่างโดยไม่มีการทะลุออกไป ราคาได้เคลื่อนไหวภายในช่องนี้มานานเกือบเก้าเดือนแล้ว ดังนั้น แนวโน้มขาลงนี้จึงถูกมองว่ามีความแข็งแกร่ง
การเทรดตามแนวโน้มโดยใช้เส้น moving averages
เทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้มส่วนใหญ่จะชอบสร้างระบบการเทรดตามแนวโน้มมากกว่าการใช้กราฟเปล่า การตั้งค่าที่ซับซ้อนเหล่านี้จะรวมถึงการนำตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมาใช้กับกราฟ มีตัวบ่งชี้ติดตามแนวโน้มหลายตัวที่สามารถช่วยคุณได้ moving averages ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย moving averages มีอยู่หลายประเภท ได้แก่ simple, exponential, linear weighted และ smoothed ซึ่งแต่ละประเภทจะมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันอยู่เบื้องหลัง
Simple moving average (MA) เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันจะแสดงราคาเฉลี่ยของช่วงเวลาที่พิจารณา
Exponential MA และ linear weighted MA จะคำนวณราคาล่าสุดด้วยค่าสัมประสิทธิ์ที่สูงกว่า ทั้งคู่จะให้สัญญาณเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม พวกมันอาจให้ข้อมูลที่ล่าช้า ระวังด้วยนะ!
Smoothed MA มีพื้นฐานมาจาก simple MA มันจะล้างการเคลื่อนไหวของราคาออกจากความผันผวนให้มากที่สุด
Moving averages ที่ดีที่สุดสำหรับการระบุแนวโน้มคือ simple และ smoothed moving averages เทรดเดอร์สามารถกำหนดช่วงเวลาที่แตกต่างกันของ MA เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มได้ โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะยึด simple moving average 200 ช่วง ซึ่งแสดงถึงความเอนเอียงเรื่องทิศทางของตลาด
การตีความสุดคลาสสิกของกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มด้วย simple moving average 200 ช่วง นั้นตรงไปตรงมา หากราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ moving average นั่นแสดงว่ามีโมเมนตัมขาขึ้น ในกรณีนั้น คุณต้องพิจารณาเปิดสถานะ long ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าเส้น SMA 200 ช่วง นั่นแสดงว่าคุณกำลังเผชิญกับแนวโน้มขาลง
บนกราฟรายวันของ EURUSD ด้านบน คุณจะเห็นว่าราคาได้สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเมื่ออยู่เหนือเส้น moving average ในทางกันคือข้าม คือมันจะทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและจุดสูงสุดที่ต่ำลง เมื่อมันอยู่ใต้เส้น moving average
ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
มีตัวบ่งชี้อีกตัวหนึ่งที่สามารถเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องทำงานกับแนวโน้ม ดัชนีความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (TTI) ที่พัฒนาโดย M. H. Pee เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาด โดยจะเปรียบเทียบสัดส่วนของราคาในช่วง 30 วัน ก่อนหน้าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้น moving average 60 วัน ของวันนี้
มันคำนวณจากค่า MA 60 วัน ของวันนี้และความเบี่ยงเบนของแต่ละวันเป็นหลัก ค่าเบี่ยงเบนจะถูกคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาปิดและราคาเฉลี่ย การเบี่ยงเบนขึ้นจะให้ผลเป็นบวก ในขณะที่การเบี่ยงเบนลงจะให้ผลเป็นลบ สูตรของตัวบ่งชี้ TII มีลักษณะดังนี้:
ดัชนีความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (TII) = (ผลรวมขึ้น / (ผลรวมขึ้น + ผลรวมลง)) × 100
ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้มจะสมดุลระหว่าง 0 ถึง 100 หากค่า TII ต่ำกว่า 50 แนวโน้มจะเป็นขาลง เมื่อขยับเข้าใกล้ 20 แนวโน้มขาลงจะแข็งแกร่ง ในทางกลับกันหาก TII สูงกว่า 50 แนวโน้มจะเป็นขาขึ้น ยิ่งตัวบ่งชี้อยู่ใกล้ 80 มากเท่าไร แนวโน้มขาขึ้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น คุณสามารถดาวน์โหลดดัชนีความแข็งแกร่งของแนวโน้มสำหรับ Metatrader 5 ได้จากเว็บไซต์ MQL5 อย่างเป็นทางการ
กราฟด้านบนจะแสดงให้เห็นจังหวะที่ราคากำลังพุ่งขึ้น และตัวบ่งชี้ได้อยู่เหนือระดับ 80 แต่พอราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ ตัวบ่งชี้ TII กลับลดลงต่ำกว่า 20 นอกจากนี้ เราอาจสังเกตเห็นว่าแม้ดัชนีความแข็งแกร่งของแนวโน้มจะดูเหมือนแม่นยำ แต่มันกลับเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า คุณจะเห็นได้จากการดูที่ขอบด้านขวาของสี่เหลี่ยมสีเขียว โดยที่ราคากลับตัวเป็นขาลงแต่ตัวบ่งชี้ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ดังนั้น คุณสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในการหาแนวโน้ม แต่ไม่อาจใช้เป็นตัวให้สัญญาณได้
เส้นแนวโน้มและรูปแบบกราฟ
รูปแบบกราฟมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเทรดตามแนวโน้ม หากเทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้มมีประสบการณ์ในการทำงานกับรูปแบบกราฟ มันจะช่วยให้พวกเขาสามารถคาดการณ์การกลับตัวหรือความต่อเนื่องของแนวโน้มได้ เทรดเดอร์บางคนจะสร้างกฎระบบการเทรดตามแนวโน้มทั้งหมดตามรูปแบบกราฟ ไปดูรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกัน
รูปแบบ Head and shoulders
รูปแบบ head and shoulders มักจะก่อตัวขึ้นในตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น มันจะประกอบไปด้วยส่วนหัว (ยอดที่สองและยอดที่สูงที่สุด) ไหล่สองข้าง (ยอดที่ต่ำกว่า) และแนวคอเสื้อที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดของรูปแบบและทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ แนวคอเสื้ออาจจะเป็นแนวนอนหรือลาดขึ้น/ลาดลงก็ได้ หากราคาทะลุลงต่ำกว่าแนวคอเสื้อหลังจากสร้างไหล่ที่สอง รูปแบบจะได้รับการยืนยันและคุณจะเห็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง รูปแบบนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้มออกจากสถานะ long และเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวขาลงครั้งใหม่
ในทางกลับกัน ยังมีรูปแบบ inverse head and shoulders pattern ที่ปรากฏขึ้นในตอนท้ายของแนวโน้มขาลงและส่งสัญญาณจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น
Double top และ double bottom
รูปแบบ double top pattern จะประกอบไปด้วยสองยอดติดต่อกันที่มีความสูงใกล้เคียงกัน โดยมีระยะห่างระหว่างกันเล็กน้อย รูปแบบนี้จะส่งสัญญาณว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง เช่นเดียวกับรูปแบบ head and shoulders คุณสามารถลากเส้นแนวคอเสื้อผ่านจุดต่ำสุดของรูปแบบนี้ได้
นอกจากนี้ยังมี รูปแบบ double bottom ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้น
รูปแบบกราฟต่อเนื่อง
เทรดเดอร์ที่ต้องการยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่งจะพบว่ารูปแบบกราฟต่อเนื่องนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง มีรูปแบบ triangles, flags, pennants, wedges และ rectangles Triangles และ flags เป็นจุดที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุด
Triangle
รูปแบบ triangle มีสามประเภท: ascending, descending และ symmetrical
หากคุณเจอรูปแบบ ascending นั่นแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสไปต่อ
ในกรณีที่เจอรูปแบบ descending คุณจะต้องเตรียมตัวสำหรับแนวโน้มขาลง
ในกรณีที่เจอรูปแบบ symmetrical triangle นั่นหมายถึงทั้งกระทิงและหมีต่างก็ไม่ได้ครองตลาด
Symmetrical
ในภาพด้านบน คุณจะเห็นตัวอย่างของรูปแบบ symmetrical triangle หากคุณวางคำสั่งซื้อเหนือจุดสูงสุดที่ต่ำลงและใต้จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น คำสั่งซื้อของคุณจะเปิดสักทางแน่นอน หากคำสั่งซื้อฝั่งหนึ่งถูกเปิด ก็อย่าลืมยกเลิกคำสั่งซื้ออีกฝั่ง
Flag
รูปแบบ flag จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการสะสมราคาหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ มันประกอบไปด้วยเส้นขนานสองเส้นและเสาธง รูปแบบ bullish fla จะปรากฏขึ้นในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (ดูภาพด้านล่าง) ในทางกลับกัน รูปแบบ bearish flag จะส่งสัญญาณความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง
ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบน รูปแบบ bullish flag เป็นการยืนยันที่ดีของการไปต่อของโมเมนตัมขาขึ้น หากมันปรากฏขึ้นบนกราฟ คุณจะต้องถือสถานะ long ไว้
