Quants – เทรดเดอร์ระดับ A

หากคุณต้องการเติบโตอย่างมืออาชีพในฐานะเทรดเดอร์ สโมสรสุดพิเศษที่คุณอาจใฝ่ฝันอยากเข้าร่วมก็คือการซื้อ ขายอย่างเป็นระบบ เฉพาะคนที่จริงจังและเป็นผู้บงการทาง การเงินในเวลาเดียวกันเท่านั้นที่จะได้รับบัตร VIP เพื่อเข้า สู่ชุมชน quant แห่งนี้ นักวิเคราะห์ที่ทำงานในวงการนี้ได้รับ เงินเดือนเฉลี่ยที่น่าประทับใจราวๆ $150,000 ต่อปี คุณจะ เป็นหนึ่งในเหล่าอัจฉริยะได้มั้ย? และพวกเขาฉลาดมากๆ เลยใช่มั้ย? เดี๋ยวเราไปค้นหากัน

ตีความก่อน

ระบบอัตโนมัติเป็นแนวโน้มการพัฒนาในเรื่องของ การซื้อขายซึ่งสร้างความสับสนระหว่างการซื้อขาย แบบอัตโนมัติและการซื้อขายอย่างเป็นระบบ การซื้อขายทั้งสองประเภทนี้มีความหมายแตกต่าง กันเพียงเล็กน้อย

ในการซื้อขายแบบอัตโนมัติ เทรดเดอร์จะตั้งกฏของการจัดการ คำสั่งซื้อขายและทำให้โปรแกรมทำงานตามกฏนั้นแทนพวกเขา ดังนั้นหลังจากข้อมูลเริ่มต้นถูกตั้งโปรแกรมล่วงหน้าเอาไว้แล้ว มนุษย์ก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับการทำงานของมันอีก

ในการซื้อขายอย่างเป็นระบบ ผู้เชี่ยวชาญจะใช้สูตรทาง คณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อดำเนินกลยุทธ์การซื้อขาย ที่ซับซ้อน กุญแจสำคัญก็คือการตีความเหตุการณ์ต่างๆ ในตลาดในอดีตและเพื่อสร้างลำดับของการกระทำที่อาจ ช่วยในการทำนายว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะนำไปสู่การซื้อขาย ที่ได้กำไรหรือไม่ โมเดลสำเร็จรูปสามารถใช้งานได้ทั้งแบบ อัตโนมัติและแบบทำด้วยตัวเอง การซื้อขายอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่จะถูกกองทุนป้องกันความเสี่ยงนำมาใช้งาน แต่เเทรดเดอร์บางคนก็สามารถนำ quant มาใช้งานเพื่อทำ ให้การซื้อขายของพวกเขามีความโดดเด่นและลำหน้าเกิน กว่าคนอื่นๆ

โอเคกูเกิล ตอนนี้เข้าใจชัดหรือยัง

คุณจะพัฒนาไปเป็น Quant Trader ได้มั้ย?

จำไว้ว่าเงินเดือนดีๆมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นหากคุณเป็นแฟนของการใส่ชุดนอน + รองเท้าแตะ เป็นเครื่องแบบ, มีกาแฟดื่มตลอด 24/7 แถมยังผัดวัน ประกันพรุ่งได้เรื่อยๆ การซื้อขายอย่างเป็นระบบนั้นไม่เหมาะ กับคุณ นี่คือรายการคุณสมบัติที่ควรถูกนำไปใส่ไว้ใน CV

เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี

การมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติแน่นๆนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็น คุณควรสามารถเขียนโค้ดในภาษาต่างๆได้ (Phyton, Java, C ++ และอื่นๆ), ประยุกต์ใช้เหตุผลเชิงตรรกะกับทุกขั้นตอนที่คุณ ดำเนินการ, โค้ด — ถอดรหัส — แบ็คเทสต์ให้รวดเร็วที่สุดดุจนักวิ่ง โอลิมปิก และคิดให้รอบคอบดุจนักปรัชญาชาวกรีก

ผู้รอบรู้เรื่องตลาด

เพื่อให้เข้าสู่ตลาดได้อย่างลงตัว คุณต้องรู้จักมันตั้งแต่ A ถึง Z การเข้าใจเพียงเทคนิคการซื้อขายนั้นไม่เพียงพอ คุณจะต้องมอง จักรวาลทางการเงินด้วยตาดวงใหม่เพื่อติดตาม ความเชื่อมโยง ระหว่างเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองและพฤติกรรมต่างๆ ของเทรดเดอร์ที่เกิดจากมัน

Quants มักจะวิเคราะห์เอกสารหลายฉบับและกรณีศึกษา ของการดำเนินการขององค์กรโดยพิจารณาจากหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ หรืออนุพันธ์ จากข้อมูลนี้กูรูเหล่านี้สามารถสร้างอัลกอริธึมที่ เหมาะสมเพื่อใช้ในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา

ดังนั้น ขุดให้ลึก — จงเป็นเทรดเดอร์ผู้เชี่ยาญ!

ใส่ใจทุกรายละเอียด

แม้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้คุณเสียหาย ได้หลายดอลลาร์ ดังนั้น 'จงมีความระแวดระวังอยู่เสมอ' จึงเป็นสโลแกนที่คุณควรพิมพ์ลงบนเสื้อยืดของคุณ

นวัตกรรม

การเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีและดำเนินการตัวเลขจำนวนมาก ได้นั้นยังไม่เพียงพอ คุณควรมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธี การใหม่ๆในเข้าสู่ตลาด จงกล้าลองใช้วิธีแก้ปัญหาที่แปลกๆ เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ใช้งานได้จริง การวิเคราะห์ตนเอง และการพัฒนาทักษะเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญของคุณในโลกแห่ง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้ บางเรื่องที่คุณสามารถ เรียนรู้ได้ เช่น Machine Learning หรือ Deep Learning, Financial Engineering, Econometrics, Time Series Analysis และอื่นๆ — จงโลภในความรู้!

19

20

เฮ้ นั่นเป็นข้อมูลจำนวนมากที่ต้องไตร่ตรอง จงใช้เวลา ให้มากพอและเมื่อคุณพร้อม — ค่อยก้าวไปยังทฤษฎีถัดไป

อย่าลองสิ่งนี้ที่บ้าน

จำไว้ว่า quant ทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกและ เป็นเจ้าของข้อมูลจำนวนมากที่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่ สามารถใช้งานได้ นั่นหมายความว่าทรัพยากรของพวกเขา ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่คุณมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นอย่าเปรียบ เทียบตัวเองกับภาพในอุดมคติที่ฉันกำลังจะอธิบายและอย่า พยายามเลียนแบบขั้นตอนการทำงานของพวกเขาที่บ้านของคุณ

สี่องค์ประกอบหลักที่ส่วนหนึ่งของงานของ quantitative trader คือ:

• 25

ในขั้นตอนนี้พวกเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ทำได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์และระบุกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ต้องซื้อขายถี่แค่ไหน? มันจะเข้ากับพอร์ตโฟลิโอของ กลยุทธ์ที่ใช้อยู่แล้วหรือเปล่า? มันถูกปรับปรุงมาอย่าง เพียงพอหรือไม่? ยังคำถามอื่นๆอีกมากมายที่ต้องตอบ ณ จุดนี้ ฉันเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการรวบรวมข้อมูล และช่วงเวลาต้องตั้งคำถามซึ่งในที่สุดก็จะนำ quant ไปสู่วิธีการที่ดีที่สุด

• การทดสอบย้อนหลัง

มันเป็นกระดูกสันหลังของทุกการซื้อขายแบบอัตโนมัติ มันวางกลยุทธ์ที่เลือกในโลกเสมือนจริง โดยใช้ข้อมูลในอดีต ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะทดสอบว่ากลยุทธ์นั้นทำงานอย่างไร ในตลาดและทำกำไรได้มั้ย แม้ว่าจะเป็นขั้นตอนที่จำเป็นใน การซื้อขายอย่างเป็นระบบ แต่ผลลัพธ์ของการทดสอบย้อน หลังนั้นไม่สามารถรับประกันอะไรได้เลย แต่ให้ได้แค่ความ มั่นใจเพิ่มเติมแก่ผู้เชี่ยวชาญ

• การดำเนินการ

มันเกิดขึ้นเมื่อ quants ปล่อยให้สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขา ออกสู่ตลาดจริง กลยุทธ์สร้างการซื้อขาย จากนั้นพวกมัน จะดำเนินการทั้งโดยอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (การซื้อขาย ด้วยความถี่สูง) หรือด้วยตนเอง (การซื้อขายด้วยความถี่ต่ำ) ผ่านโบรกเกอร์

• การจัดการความเสี่ยง

เค้กชิ้นสุดท้ายของกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเป้นระบบคือ การจัดการความเสี่ยงที่รวมเอาทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ ที่อาจทำให้กลยุทธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

สรุป: ใช่ หรือ ไม่?

ความฝันที่ยิ่งใหญ่และความทะเยอทะยานไม่เป็นอันตราย หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเดินทางขึ้นสู่สวรรค์แห่ง quant จงรักษา ระเบียบวินัย, ทำงานให้หนัก และอดทนต่อความเครียด จงเตรียมตัวที่จะทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่ได้รับ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

การเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากความปรารถนาที่จะดำดิ่งลง ไปในการทำงานด้านการลงทุน หากคุณเห็นว่าตัวเอง เหมาะที่จะเป็นผู้สร้างมากกว่าคนทำงานแล้วล่ะก็ การซื้อขายอย่างเป็นระบบนับเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ สำหรับคุณ

มันอาจทำลายประสาทและมีความท้าทายแต่ยังคงเป็นสิ่งที่ โด่งดังที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ อย่ารีบหนีเข้าห้องนอนสิ ลองลงทุนในการซื้อขายด้วยเทคโนโลยี — เข้าร่วมเลย!