ตัวบ่งชี้ Volume Profile: มันคืออะไรและจะใช้ในการเทรดได้อย่างไร
ตัวบ่งชี้ Volume Profile แสดงปริมาณการซื้อขายไม่ใช่ตามช่วงเวลา แต่เป็นตามระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง Volume Profile จะแสดงบนกราฟในรูปแบบของฮิสโทแกรมแนวนอน โดยที่แต่ละแถบจะสะท้อนถึงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในระดับราคานั้น ๆ แถบที่ยาวกว่าหมายถึงปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่า
ในขณะที่ตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขายแบบดั้งเดิมจะแสดงข้อมูลปริมาณการซื้อขายตามช่วงเวลา ตัวบ่งชี้ Volume Profile จะแสดงโซนราคาที่เทรดเดอร์ได้เปิดคำซื้อขายไว้ Volume Profile แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการซื้อขายได้เพิ่มขึ้น ขึ้นถึงจุดสูงสุด และลดลงภายในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างไรบ้าง
หลักการทำงานของ Volume Profile
1. ระดับราคา คือแกนนอนที่แสดงกิจกรรมการซื้อขายภายในช่วงราคาหนึ่ง
2. ระดับปริมาณ (Volume Nodes) แสดงจุดที่มีคำสั่งซื้อขายที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่สังเกตเห็น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท:
- ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (High volume nodes - HVN) แสดงจุดที่มีกิจกรรมการซื้อขายสำคัญเกิดขึ้น บ่งชี้ถึงความสนใจสูงและอาจเป็นพื้นที่แนวรับหรือแนวต้าน
- ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำสุด (Low volume nodes - LVN) แสดงกิจกรรมการซื้อขายที่น้อยที่สุด ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดความสนใจ
3. จุดควบคุม (Point Of Control - POC) คือระดับที่มีการส่งตำสั่งซื้อขายมากที่สุด โดยปกติจะแสดงเป็นเส้นสีแดง
4. พื้นที่มูลค่า (Value area - VA) คือช่วงระดับราคาที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น 70% โซนนี้มีความสำคัญสำหรับการกำหนดโซนราคาที่เป็นธรรม นี่คือจุดที่แสดงถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
5. ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ (Volume Weighted Average Price - VWAP) คือปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคา ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของตลาดเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยอย่างง่าย
ไม่เหมือนกับกราฟเวลา ตัวบ่งชี้ Volume Profile แสดงให้เห็นจุดที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
ประเภทและแพลตฟอร์ม
เทรดเดอร์จะใช้ปลั๊กอินและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ Volume Profile
ปลั๊กอินที่กำหนดเอง: FXSSI (FX Social Sentiment Indicators) และผลิตภัณฑ์ MetaTrader Market FXSSI มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ volume อย่างเช่น Volume Profile, order flow และการวิเคราะห์ความลึกของตลาด ส่วนใน MetaTrader Market ก็มีปลั๊กอินที่ชื่อว่า "Volume Profile" อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานของปลั๊กอินเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัด
TradingView เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ Volume ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยอนุญาตให้วิเคราะห์ Volume ได้หลายประเภท เช่น:
Fixed Range Volume Profile เหมาะสำหรับเมื่อเทรดเดอร์ต้องการวิเคราะห์ช่วงเวลาเฉพาะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกราฟ โดยสามารถเน้นย้ำพื้นที่ที่มีการสะสมของ volume ในช่วงที่ผู้ใช้กำหนดได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าการเทรดแบบเบรกเอาต์
- Session Volume Profile จะรีเซ็ตทุกวัน/ทุกสัปดาห์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทรดรายวัน หรือการวิเคราะห์เซสชันการเทรดเฉพาะ โดยมันสามารถแสดงระดับราคาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในแต่ละเซสชันได้
Visible Range Profile จะปรับเปลี่ยนตามพื้นที่กราฟที่มองเห็นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วในกรอบเวลา โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดช่วงด้วยตนเอง
แพลตฟอร์มระดับมืออาชีพอื่น ๆ (เช่น Sierra Chart, NinjaTrader, หรือ Bookmap) นำเสนอการสร้างโปรไฟล์แบบ Tick-by-Tick ที่ละเอียดยิ่งกว่า แต่แก่นหลักของตรรกะการทำงานนั้นเหมือนกับใน TradingView
วิธีใช้ Volume Profile ในการเทรด
การเทรดจากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่ง (Trading from value to value) จะได้ผลดีในตลาดที่สมดุลซึ่งมีแนวโน้มแบบออกข้างหรือกำลังสะสมราคา แนวคิดของกลยุทธ์นี้คือ หากราคาเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนอกโซนสมดุลแล้ว มันมีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่ราคายุติธรรม (Fair Value) ในสถานการณ์เช่นนี้ ระดับราคาสูงสุดของพื้นที่มูลค่า (VAH) จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ในขณะที่ระดับราคาต่ำสุดของพื้นที่มูลค่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับ เมื่อราคาอยู่ใกล้กับ VAH คุณอาจพิจารณายืนขาย โดยคาดว่าราคาจะดึงกลับไปยัง POC หรือ VAL และเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับราคาต่ำสุดของพื้นที่มูลค่าคุณก็สามารถยืนซื้อได้ โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับไปยัง POC หรือ ระดับราคาสูงสุดของพื้นที่มูลค่า
การเบรกเอาต์จากสภาวะสมดุล (Breakout from Balance) จะถูกใช้เมื่อราคาเบรกเอาต์ออกจากพื้นที่มูลค่าโดยมี volume รองรับ และเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่มูลค่าใหม่ สถานการณ์นี้มักถูกสังเกตเห็นในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาเร่งตัวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและสร้าง Profile ใหม่ พร้อมกับพื้นที่มูลค่าและจุด POC ที่เปลี่ยนแปลงไป การเบรกเอาต์ที่แท้จริงจะต้องมี volume ที่แข็งแกร่งสนับสนุน หาก volume ไม่เพียงพอ การเคลื่อนที่นั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นการเบรกเอาต์หลอก ให้เทรดเดอร์สังเกตว่าการเบรกเอาต์เกิดขึ้นเหนือระดับสูงสุดของพื้นที่มูลค่า (สำหรับการเบรกเอาต์แบบขาขึ้น) หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดของพื้นที่มูลค่า (สำหรับการเบรกเอาต์แบบขาลง) เมื่อการเบรกเอาต์ได้รับการยืนยันแล้ว เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดในทิศทางของการเบรกเอาต์นั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาเบรกเอาต์เหนือระดับสูงสุดของพื้นที่มูลค่า ให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อเพื่อติดตามแนวโน้ม
การดีดตัวออกจากระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำสุด (Low Volume Node Rejection) เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ ซึ่งมีกิจกรรมทางการซื้อขายน้อยหรือแทบไม่มีเลย เมื่อราคาเข้าสู่พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ มันมักจะเร่งตัวและเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความสนใจในการซื้อขายที่ระดับราคาเหล่านั้นน้อย ซึ่งทำให้ราคาสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์มักคาดการณ์ว่าราคาจะดีดตัวกระดอนออกหรือเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำเหล่านี้ไปอย่างรวดเร็ว แทนที่จะติดค้างหรือรวมตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หากราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะด้วยความคาดหวังว่าราคาจะดีดตัวออกจากพื้นที่นั้น
กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ Volume profile
มีกลยุทธ์หลัก 2 ประการสำหรับการเทรดโดยใช้ Volume Profile ได้แก่:
การย้อนกลับสู่ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (High-Volume Node Retracements) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการดึงกลับของราคาไปยังระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (HVNs) HVNs คือพื้นที่ที่ตลาดเคยซื้อขายด้วยปริมาณการซื้อขายสูงสุดมาก่อน พื้นที่เหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์จะใช้ HVNs เพื่อดูว่าราคาจะดึงกลับมาที่จุดหนึ่งในช่วงแนวโน้มหรือไม่ ซึ่งช่วยพวกเขาประเมินโอกาสการกลับตัวหรือการหยุดชะงักของราคา ในแนวโน้มขาขึ้นที่มี HVNs เทรดเดอร์มักจะเข้าซื้อ ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง พวกเขาจะมองหาโอกาสขาย การยืนยันปฏิกิริยาด้วยปริมาณหรือรูปแบบการกลับตัวจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้
การกำหนดแนวโน้มด้วยการกระจายตัว (Determining Trend with Distributions) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยระบุแนวโน้มตลาดโดยการวิเคราะห์ว่าปริมาณการซื้อขายกระจายตัวไปตามระดับราคาต่าง ๆ อย่างไร เมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นที่ระดับราคาที่สูงขึ้น นั่นส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นที่ระดับราคาที่ต่ำลงชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง ด้วยกลยุทธ์นี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของปริมาณการซื้อขายสามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มหรือช่วงพักฐานที่อาจเกิดขึ้นได้
กลยุทธ์ทั้งสองสามารถนำมาใช้ร่วมกันเพื่อระบุแนวโน้มและระดับจุดเข้า การย้อนกลับมาหาระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดจะให้จุดเข้าที่แม่นยำในช่วงที่ราคาดึงกลับ ในขณะที่การวิเคราะห์การกระจายตัวจะช่วยกำหนดความแข็งแกร่งโดยรวมของแนวโน้ม
แนวปฏิบัติและการตั้งค่าที่ดีที่สุด
ต่อไปนี้คือคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถใช้สำหรับการเทรดโดยใช้ Volume Profile
1. การใช้ช่วงราคาที่คงที่ในการเคลื่อนไหวที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่งเพื่อระบุจุดต่ำสุดของการเบรกเอาต์ เมื่อเลือกช่วงราคาสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง คุณสามารถระบุจุดต่ำสุดของการเบรกเอาต์ ซึ่งโดยปกติจะสอดคล้องกับจุดรวมตัวของราคาก่อนที่การเคลื่อนไหวจะเริ่มขึ้น จุดควบคุม (POC) หรือพื้นที่มูลค่า (VA) ภายในช่วงนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นระดับราคาที่เกิดกิจกรรมการซื้อขายมากที่สุด เมื่อราคาเบรกเอาต์ออกจากช่วงนี้ POC หรือ VA สามารถนำมาใช้เป็นระดับแนวรับ (หากราคากำลังเคลื่อนที่ขึ้น) หรือระดับแนวต้าน (หากราคากำลังเคลื่อนที่ลง) ซึ่งช่วยในการกำหนดว่าราคาอาจเด้งกลับมาที่ระดับใดหรือเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางของการเบรกเอาต์
2. เชื่อมโยง Volume Profile กับแท่งเทียนข่าว (news candles) หรือ ไส้เทียนที่ดีดตัว (bounce wicks) เพื่อช่วยระบุระดับที่สำคัญซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเหตุการณ์เหล่านี้ ระดับเหล่านี้มักแสดงถึงพื้นที่ที่มีความผันผวนสูงซึ่งมีการซื้อขายในปริมาณมาก สังเกตว่าตลาดจะเดินตามพื้นที่เหล่านี้หรือปฏิเสธพวกมัน ในอนาคต คุณจะสามารถวิเคราะห์ตลาดได้ดีขึ้นเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน
3. ใช้เครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อการยืนยันที่ดียิ่งขึ้น:
เส้นแนวโน้มจะช่วยให้คุณเข้าใจบริบทและบอกคุณได้ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลง
การยืนยันรูปแบบแท่งเทียนที่จุดสูงสุด/ต่ำสุดของ VA: ให้ติดตามรูปแบบแท่งเทียน เนื่องจากสามารถให้การยืนยันสำหรับการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้
การใช้ RSI หรือ VWAP ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง/ความอ่อนแอของตลาด: ใช้ RSI (Relative Strength Index) หรือ VWAP (Volume Weighted Average Price) ในการประเมินความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของตลาด ตัวอย่างเช่น การที่ RSI แสดงภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปใกล้กับระดับสำคัญของ Volume Profile (VAH หรือ VAL) อาจบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงในการกลับตัว ส่วน VWAP สามารถแสดงว่าราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของวันนั้นได้หรือไม่
กรอบเวลาแบบสั้นมักสร้างสัญญาณหลอกและเสี่ยงต่อสัญญาณรบกวนจากตลาด ควรใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้น (H1-H4) เพื่อโฟกัสที่แนวโน้มขึ้นใหญ่จะดีกว่า
เทรดเดอร์ใหม่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตีความ Volume Profile เมื่อพวกเขาเชื่อว่า POC (Point of Control) หรือจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดนั้น ทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กที่จะดูดราคาให้กลับมาเสมอไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันจะทำงานแบบนั้นเฉพาะในสภาวะตลาดที่สมดุลหรือกำลังสะสมราคาเท่านั้น