ซื้อขายด้วยระบบ volatility breakout

บางครั้งราคาในตลาดมีความผันผวนค่อนข้างมาก และบางครั้งตลาดก็สงบโดยสิ้นเชิง ผู้เชี่ยวชาญบางคนเปรียบเทียบตลาดกับทะเล พอทะเลเงียบ มันก็แทบไม่มีคลื่นเลย อย่างไรก็ตาม หากเกิดพายุ คลื่นอาจก็สูงหลายเมตร

ความผันผวนคืออะไร?

ความผันผวนจะสะท้อนถึงโมเมนตัมในตลาด ตลาดที่ผันผวนมากๆจะมีการเคลื่อนไหวมากมาย เทรดเดอร์สามารถแยกแยะช่วงเวลาที่ตลาดที่มีความผันผวนสูงได้ง่ายๆโดยดูที่แผนภูมิ ถ้ามีการแกว่งตัวใหญ่ๆ นั่นก็จะเป็นตลาดที่ผันผวน ในทางกลับกัน ความผันผวนจะต่ำหากราคาซื้อขายอยู่ในช่วงที่มีการแกว่งน้อยๆ 

วิธีหนึ่งในการวัดความผันผวนของสินทรัพย์คือการคำนวณผลตอบแทนรายวัน (การเคลื่อนไหวรายวันเป็นเปอร์เซ็นต์) ความผันผวนในอดีตจะขึ้นอยู่กับราคาในอดีตและจะแสดงถึงระดับความแปรปรวนของผลตอบแทน

ทุกตลาดจะต้องผ่านหลากหลายระดับความผันผวน ตัวอย่างเช่น เราจะสังเกตเห็นว่าราคามีปฏิกิริยาแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาบนแผนภูมิด้านล่าง บางครั้งมันก็ทำให้เกิดหลายการเคลื่อนไหวที่สำคัญ บางครั้งความผันผวนจะลดลง และราคาจะซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ

โดยการดูที่แผนภูมิใดๆ เทรดเดอร์จะสามารถค้นหาช่วงเวลาที่ตราสารผ่านช่วงความผันผวนสูงและต่ำได้ ซึ่งมันจะสร้างโอกาสให้เราได้ใช้วิธี volatility breakout

การเทรด Volatility breakout โดยใช้แนวรับและแนวต้าน

เป้าหมายหลักของเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ volatility breakout คือการจับช่วงเวลาที่ความผันผวนกำลังเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์ต้องสังเกตช่วงเวลาที่ตลาดเปลี่ยนจากไซด์เวย์ เป็นเทรนด์ เทรดเดอร์สามารถใช้ระบบนี้ในกรอบเวลาใดก็ได้ และใช้ได้กับทุกตลาด มีหลากหลายแนวทาง, เครื่องมือที่เป็นประโยชน์, และตัวชี้วัด 

แผนภูมิด้านบนจะแสดงตัวอย่างของประเภทการเทรด volatility breakout แบบพื้นฐาน เราจะเห็นว่าราคาช่วงแรกมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความผันผวนมากมายในตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางของแผนภูมิ ราคาก็ได้วิ่งเป็นกรอบเนื่องจากความผันผวนลดลง

พอเทรดเดอร์สังเกตเห็นว่าราคาหยุดนิ่งแบบนี้ เขา/เธอก็จะลากเส้นแนวรับและแนวต้าน, ทำเครื่องหมายที่ swing high และราคาปรับฐานต่ำสุดของตลาดที่หยุดนิ่งนี้ หลังจากนั้น เทรดเดอร์จะต้องคอยติดตามตลาด รอให้ราคาทะลุกรอบนี้ แล้ววิ่งไปตามแนวโน้ม

การเทรด Volatility breakout โดยใช้แนวโน้ม

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าระบบ volatility breakout จะทำงานได้ดีขึ้นในกรณีที่ แนวโน้ม ยังคงดำเนินต่อไป ในรูปด้านบน ราคาได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นก่อนเริ่มวิ่งเป็นกรอบ ถ้าราคาทะลุแนวต้าน เทรดเดอร์ค่อยเข้าตลาด ถ้าราคาทะลุด้านล่างของกรอบ มันจะเป็นการเทรดแบบสวนแนวโน้มซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เทรดเดอร์อยากจะเทรดด้วยระบบนี้

ระบบนี้ตรงไปตรงมาและอาศัยเพียงความสามารถของเทรดเดอร์ในการลากเส้นแนวรับและแนวต้าน เทรดเดอร์สามารถตั้งราคาเข้าซื้อล่วงหน้าไว้เหนือแนวต้านเพื่อที่ว่าหากไม่ได้อยู่หน้าแผนภูมิแล้วเทรดเดอร์จะยังสามารถจับการทะลุกรอบของราคาได้ คำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นเรียกว่า "Buy Stop"

ในสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์จะเปิด buy หลังจากที่ราคาทะลุแนวต้านเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการความเสี่ยง พวกเขาต้องวางคำสั่ง Stop Loss ไว้ใต้เส้นแนวรับของกรอบ ในกรณีนี้ เป้าหมายควรให้ผลกำไรอย่างน้อยสองเท่าของความเสี่ยง วิธีนี้จะช่วยให้ได้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เป็นบวก

การเทรด Volatility breakout โดยใช้ตัวบ่งชี้

เทรดเดอร์หลายคนก็ชอบปรับปรุงกลยุทธ์นี้ด้วย ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ซึ่งอาจมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการซื้อขายการขยายตัวของความผันผวน Bollinger Bands เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความผันผวนและทิศทางของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้จะประกอบด้วย moving average period 20 (เส้นที่อยู่ตรงกลางของแถบ) และแถบบนและล่างที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าที่ด้านบนและด้านล่างของค่าเฉลี่ย จุดประสงค์ของตัวบ่งชี้คือเพื่อวัดความผันผวนในตลาดและระบุแนวโน้ม ช่วงกว้างระหว่างแถบจะบ่งบอกว่าตลาดมีความผันผวนสูง ในทางกลับกัน ช่วงของแถบที่แคบๆจะหมายความว่าความผันผวนได้ลดลงและตลาดมีการซื้อขายอยู่ในกรอบ นอกจากนี้ ทิศทางของ BB จะช่วยเทรดเดอร์สามารถระบุได้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง

แผนภูมิด้านบนจะแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้นี้มีประโยชน์มากแค่ไหน อย่างแรก มันเน้นย้ำให้เห็นแนวโน้ม นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้จะแสดงจุดที่กราฟมีความผันผวนสูง ตลอดจนตำแหน่งที่มีการสะสมราคา

ตัวบ่งชี้ BB จะบีบแคบลงเมื่อราคาหยุดและรวมตัวกันเนื่องจากตลาดสูญเสียความผันผวน อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาทะลุเหนือแถบบน ความผันผวนก็กลับมาและแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

ตามกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์ควรเปิดการคำสั่งซื้อทันทีที่ราคาทะลุขึ้นเหนือแถบบน ในกรณีนี้ จำเป็นต้องวาง Stop Loss ไว้ใต้แถบล่าง

มีสองทางเลือกในการจัดการการซื้อขายนี้ ทางเลือกแรก คุณสามารถทำตามการตั้งค่าก่อนหน้านี้และตั้งค่าคำสั่ง Take Profit ให้มากกว่าความเสี่ยงสองเท่า กล่าวคือมากกว่า Stop Loss สองเท่า หรืออาจใช้ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands เพื่อจัดการคำสั่งซื้อ

ดังที่คุณทราบ เส้นกลางของตัวบ่งชี้ Bollinger Bands คือเส้น moving average ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถจัดการคำสั่งซื้อนี้ได้ในลักษณะเดียวกันกับตอนที่ทำการซื้อขายด้วย moving average: เปิดคำสั่งซื้อไว้จนกว่าราคาจะแตะเส้น moving average เพราะนั่นจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแนวโน้มสูญเสียโมเมนตัม

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ Bollinger Bands คือให้เทรดเดอร์เปิดคำสั่งซื้อไว้จนกว่าราคาจะแตะแถบล่าง สมมติว่าราคากลับลงมาและแตะแถบล่างของ Bollinger Bands นี่หมายความว่าราคากำลังปรับตัวเข้าสู่กรอบใหม่ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถเก็บกำไรแล้วรอโอกาสใหม่ในการเปิดคำสั่ง buy หรือราคามีโอกาสกลับตัว

สรุป

กลยุทธ์ volatility breakout เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้สูงที่สุด มันใช้ได้กับทุกตลาดและทุกกรอบเวลา นอกจากนี้มันยังง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานง่าย เนื่องจากมันไม่ต้องใช้อะไรมากไปกว่าความรู้เรื่องระดับ แนวรับและแนวต้าน และความรู้เรื่องแนวโน้ม กลยุทธ์นี้เหมาะกับทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และที่มีประสบการณ์เนื่องจากมันใช้งานได้หลากหลายและปรับแต่งได้ไม่จำกัด 

Author: FBS Analyst Team

บทความอื่นๆ จากผู้เขียนนี้

คล้ายกัน

18.10.2021 11:07 วิธีการหา Short Squeeze

คุณยังจำการเติบโตของหุ้น Tesla ในปี 2020 ได้มั้ย? หรือเรื่อง GameStop ที่หุ้นพุ่งขึ้น 10 เท่าในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์? นี่มันไม่ใช่ทั้งการเติบโตแบบยั่งยืนหรือการปั่นตลาด เหตุการณ์ถูกเรียกว่า Short squeezes และฉันจะแสดงให้คุณเห็น ถึงวิธีการมองหาและทำกำไรจากมัน!

16.04.2021 15:25 กลยุทธ์การซื้อขายสุดมหัศจรรย์ด้วย Ichimoku

แม้ว่าตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจดูแปลกๆสำหรับนักเทรดมือใหม่ แต่มันก็สามารถถูกนำมาใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีมากๆ อยากรู้ใช่ป่ะ? อ่านบทความดูสิ!

10.12.2019 10:16 ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวบ่งชี้

สำรวจข้อดีและเสียของการใช้การวิเคราะห์และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในการซื้อขาย Forex