Relative strength index: ขาขึ้น vs ขาลง

RSI บอกอะไรเรา?

Relative strength index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดโมเมนตั้มของ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคา มันช่วยชี้ให้เทรดเดอร์ว่าหุ้น, คู่สกุลเงิน, หรือสิทรัพย์อื่นๆนั้น กำลังถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป RSI นั้นเป็น oscillator (กราฟเส้นที่เคลื่อนไหวระหว่างขีดสุดสองด้าน) ที่มีค่าจาก 0 ถึง 100

ค่ามาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณค่า RSI เริ่มต้นคือ period 14 RSI จะพุ่งขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนและขนาดของ ตำแหน่งที่ปิดบวกและมันจะดิ่งลงตามการเพิ่มขึ้นของ จำนวนและขนาดของตำแหน่งที่ปิดลบ

การตีความช่วงของ RSI

โดยทั่วไปแล้วเมื่อ RSI ตัดผ่านเส้น 30 ที่อยู่ด้านล่างขึ้นไป มันจะเป็นสัญญานของขาขึ้น และเมื่อมันตัดผ่านเส้น 70 ลงมา มันจะเป็นสัญญานของขาลง ในอีกทางหนึ่ง เราสามารถตีความได้ว่าค่า RSI ที่ 70 หรือสูงกว่านั้นจะบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไป หรือมีมูลค่าสูงเกินไป และอาจจะเกิดการกลับตัว ของแนวโน้มหรือการพักตัวสั้นๆเพื่อปรับฐานของราคา RSI ระดับ 30 หรือต่ำกว่านั้นจะบ่งชี้ถึงสภาวะที่มี การขายมากเกินไป หรือมูลค่าต่ำมากเกินไป

ในระหว่างแนวโน้ม RSI อาจพุ่งไปอยู่ขอบข้างใดข้างหนึ่ง

ในข่วงขาขึ้น RSI มีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือระดับ 30 และชนระดับ 70 อยู่บ่อยครั้ง ในช่วงที่เกิดแนวโน้มขาลงก็แทบจะไม่เห็นว่า RSI อยู่เหนือระดับ 70 และตัวบ่งชี้จะชนระดับ 30 หรือต่ำกว่าอยู่บ่อยครั้ง แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ราคาแกว่งตัวติดต่อกันหลายครั้งในช่วงขาขึ้น แต่ RSI ไม่สามารถไปถึงระดับ 70 ได้ แถมยังร่วงลงต่ำกว่า 30 อาจเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะอ่อนแรงลงและเกิดการกลับตัว

ในทางกลับกัน หากแนวโน้มขาลงไม่สามารถแตะระดับ 30 หรือต่ำกว่าได้ แถมยังไต่กลับขึ้นเหนือ 70 แสดงว่าแนวโน้มขาลง กำลังอ่อนแรงและอาจกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ เส้นแนวโน้มและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วย ในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน

เทคนิคการเทรดด้วย RSI ที่ดีที่สุด

RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้งานได้หลากหลาย มันไม่ได้แสดงเพียงราคาสูง/ต่ำแต่สามารถให้สัญญาณต่างๆ แก่เทรดเดอร์ได้ เช่น ไดเวอร์เจนซ์ และรูปแบบกราฟ

มาดูตัวอย่างและค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ oscillator ตัวนี้กัน

ไดเวอร์เจนซ์

ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นของ RSI จะเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ สร้างระดับต่ำสุดที่ยกตัวขึ้น แต่ในขณะเดียวกันราคา กลับแสดงค่าต่ำสุดที่กดตัวต่ำลง สิ่งนี้บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น สามารถใช้การพุ่งทะลุพื้นที่ขายมากเกินไปเพื่อเปิด ตำแหน่ง long ใหม่ได้

ไดเวอร์เจนซ์ขาลงของ RSI จะเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ สร้างระดับสูงสุดที่กดตัวลง แต่ในขณะเดียวกันราคา กลับแสดงค่าสูงสุดที่ยกตัวขึ้น

ในจังหวะที่แถบสีเขียวแรกปรากฏขึ้นและมีการยืนยัน การเกิดไดเวอร์เจนซ์ เทรดเดอร์อาจเปิดการคำสั่งซื้อ พร้อมตั้ง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุด

การปฏิเสธการแกว่งตัว

อีกเทคนิคการซื้อขายคือการตรวจสอบพฤติกรรมของ RSI เมื่อมีการรวมตัวจากพื้นที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป การปฏิเสธการแกว่งตัวโดยทั่วไปประกอบด้วย 4 ส่วน

• RSI ต่ำลง (ในกรณีนี้) ต่ำกว่า 30
• RSI กลับไปเหนืออยู่ 30
• RSI ย่อตัวอีกครั้งแต่ไม่ลงต่ำกว่า 30
• RSI ทะลุจุดสูงสุดล่าสุด

จังหวะที่มีการพุ่งทะลุคือจุดเปิดคำสั่งซื้อของเทรดเดอร์ ตั้ง stop loss ไว้ใต้ระดับต่ำสุดล่าสุด    

การสะสม

เมื่อราคาอยู่ในช่วงและ RSI เคลื่อนที่ภายในแชนเนล หมายความว่านักลงทุน (เทรดเดอร์) กำลังสะสมพลัง เพื่อการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป โดยปกติ ในจังหวะเหล่านี้ RSI จะอยู่ในช่วง 40-60 แล้วหลังจากนั้น แชนแนลจะถูกทำลายแล้วเกิด การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

รูปแบบ

ข้อดีอีกอย่างของ RSI คือรูปแบบของมันก็ใช้ได้เช่นกัน ในกราฟด้านบน เทรดเดอร์ไม่สามารถสังเกตเห็น การกลับตัวของแนวโน้มตามการเคลื่อนไหวของราคาได้ แต่รูปแบบ "หัวกับไหล่" กลับปรากฏบน RSI ทันทีที่เส้น RSI ตัดข้ามเส้นไหล่ ราคาก็ร่วงลง

สรุป

• RSI เปรียบเทียบโมเมนตัมราคาขาขึ้นและขาลง แล้วแสดงผลบน oscillator ที่อยู่ใต้กราฟราคา
• สามารถใช้ RSI เพื่อคาดการณ์จุดสิ้นสุดของ การปรับฐานระหว่างแนวโน้มได้
• สามารถใช้กับกรอบเวลาที่ใหญ่ที่สุดเพื่อระบุ การกลับตัวของแนวโน้ม
• ในช่วงที่ตลาดวิ่งเป็นกรอบ อาจใช้มันเป็นสัญญาณ ของการสะสมอำนาจของตลาดกระทิง/หมี
• รูปแบบของ RSI ก็ใช้งานได้เช่นกัน

เริ่มเทรดโดยใช้ตัวบ่งชี้นี้

Kirill Belyaev

View all articles author

คล้ายกัน

18.10.2021 17:48 กลยุทธ์การซื้อขาย Ross Hook (RH)

อย่างที่คุณทราบ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ราคาในอดีตเพื่อทำนายราคาในอนาคต เทรดเดอร์บางคนพยายามพิสูจน์วิธีการซื้อขายนี้ว่ามันผิดและทำกำไรไม่ได้ แต่เราอยากให้คุณได้เห็น Ross Hook รูปแบบที่พิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้มากว่า 32 ปีแล้ว

21.09.2021 16:35 จะเทรดการดึงกลับของแนวโน้มยังไงดี

What is pullback? The price never follows straight lines…

26.08.2021 11:00 กลยุทธ์รูปแบบการกลับตัว 1-2-3

กลยุทธ์นี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มได้