จะเทรดด้วยตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวบ่งชี้อัตราวัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดโมเมนตัมของราคา เทรดเดอร์และผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจได้ลองและประเมินเครื่องมือนี้ใน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 กันแล้ว ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์ตัวบ่งชี้นี้และคุณสมบัติของมันกัน

อัตราวัดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?

อัตราวัดการเปลี่ยนแปลง (Rate of Change; ROC) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของโมเมนตัม ซึ่งวัดเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างราคาปัจจุบันและราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมา

ตัวบ่งชี้นี้ถูกพล็อตโดยสัมพันธ์กับศูนย์ โดยตัวบ่งชี้จะเคลื่อนขึ้นสู่แดนบวก หากราคาพุ่งขึ้น และเคลื่อนสู่แดนลบ หากราคาร่วงลง

วิธีการคำนวณตัวบ่งชี้ ROC

ขั้นตอนหลักในการคำนวณ ROC คือการเลือกค่า "n" ROC ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดในช่วงของสองช่วงเวลา ในการคำนวณมาตรฐาน ระยะเวลาคือ 12 ในกราฟรายวัน จะพิจารณาราคาปิดเมื่อ 12 วันก่อน และลบออกจากราคาปิดปัจจุบัน ความแตกต่างถูกพล็อตเป็น ROC ในบางครั้งตัวเลขอาจเป็นจำนวนบวกหรือลบก็ได้

ROC = [(ราคาปิด – ราคาปิดเมื่อระยะเวลา n ก่อนหน้า) / (ราคาปิดเมื่อระยะเวลา n ก่อนหน้า)] * 100

ดังนั้น เส้นอ้างอิงศูนย์กลางจึงถูกพล็อตเป็นศูนย์

ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ ROC และตัวบ่งชี้โมเมนตัม

ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก และจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันหากใช้ค่า n ตัวเดียวกันในแต่ละตัวบ่งชี้ ความแตกต่างหลักคือ ROC การหารส่วนต่างระหว่างราคาปิดปัจจุบันและราคาปิดเมื่อระยะเวลา n ก่อนหน้า ด้วยราคาปิดเมื่อระยะเวลา n ก่อนหน้า และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ การคำนวณส่วนใหญ่สำหรับตัวบ่งชี้โมเมนตัมไม่ได้ทำอย่างนั้น โดยจะเป็นส่วนต่างของราคาจะถูกคูณด้วย 100 หรือราคาปัจจุบันหารด้วยราคาปิดเมื่อระยะเวลา n ก่อนหน้า แล้วคูณด้วย 100 แทน ตัวบ่งชี้ทั้งสองบอกเล่าเรื่องราวที่คล้ายกัน แม้ว่าเทรดเดอร์บางรายอาจชอบอย่างอื่นมากกว่า เพราะอาจให้ค่าที่ออกมาแตกต่างกันเล็กน้อย

การใช้ ROC ในการซื้อขาย

นี่คือวิธีการเทรดสัญญาณที่สร้างโดยตัวบ่งชี้ ROC

ภาวะการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายในตลาดที่มีขอบเขตเพราะช่วยให้คุณทำนายจุดกลับตัวได้อย่างแม่นยำ โมเมนตัมมักจะหมายถึงแนวโน้มที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ หากแนวโน้มเริ่มสูญเสียโมเมนตัมในตลาดที่ราบเรียบ สิ่งที่ควรทำที่สุดคือการเริ่มมองหาโอกาสในการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากช่วงเวลาหนึ่งหรือด้วยการเคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์ ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ROC บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่คาดว่าจะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นตามระดับที่สร้างไว้ก่อนหน้าของตัวบ่งชี้

การพุ่งทะลุ

การพุ่งทะลุมาพร้อมกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง และ ROC เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในการระบุการพุ่งทะลุ การพุ่งขึ้นหรือร่วงลงที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องจะยืนยันว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยการพุ่งทะลุมากขึ้น ROC จะสร้างค่าคงที่เมื่อราคากำลังมีการสะสมราคาหรืออยู่ในช่วง

การตัดข้ามเส้นศูนย์

การตัดข้ามเส้นศูนย์บน ROC บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มใหม่กำลังก่อตัว ตัวอย่างเช่น การตัดข้ามเส้นศูนย์จากด้านล่าง บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การตัดข้ามจากด้านบน บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง เช่นเคย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความผันผวนของสินทรัพย์และกรอบเวลาของแผนภูมิเพื่อลดสัญญาณที่ผิดพลาดของ ROC หรือการกลับตัวจากการตัดข้ามเส้นศูนย์

Divergence

ROC bearish divergence คือเมื่อคุณเห็นราคาสูงสุดที่สูงกว่าเดิมในกราฟราคา ในขณะที่เส้นอัตราการเปลี่ยนแปลงจะกำหนดราคาสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิมเพื่อระบุ สถานการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจสิ้นสุด หากคุณเห็นราคาต่ำสุดที่ต่ำกว่าเดิมและราคาต่ำสุดที่สูงกว่าเดิมในเส้นอัตราวัดการเปลี่ยนแปลง การกลับตัวของขาขึ้นจะเกิดขึ้นพร้อมกับความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น Hidden bearish divergence กับ ROC จะพบเมื่อ ROC สร้างราคาต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม และราคาล้มเหลวที่จะสร้างราคาต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม ซึ่งมักจะถือเป็นสัญญาณของความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง หากเส้นอัตราวัดการเปลี่ยนแปลงสร้างราคาสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม ในขณะที่ราคาที่เพิ่มขึ้นล้มเหลวในการสร้างราคาสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม ซึ่งเรียกว่า hidden bullish divergence และอาจส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

อัตราวัดการเปลี่ยนแปลงใน MetaTrader

ตัวบ่งชี้อัตราวัดการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม MetaTrader คือการแสดงภาพของ ROC ปัจจุบันและในอดีต ตัวบ่งชี้ ROC ใน MetaTrader เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่สร้างขึ้นเป็นออสซิลเลเตอร์ อัตราวัดการเปลี่ยนแปลงวาดเส้นที่แกว่งไปมารอบๆ ระดับศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมของแนวโน้มปัจจุบัน

หากต้องการเพิ่มไปในแผนภูมิของคุณ ให้เลือก “Insert” จากนั้นคลิกที่ “Indicator” และในส่วนของ “Custom” คุณจะเห็น “ROC”

ROC และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น บางครั้ง ROC สามารถให้สัญญาณที่เร็วหรือช้าได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูตัวบ่งชี้บางตัวร่วมกับ ROC ที่สามารถสร้างสัญญาณบรรจบกันได้ ROC ที่ดีที่สุดบางตัวคือการรวมกันกับ Stochastic และ Moving Averages

ROC และ Stochastic

การรวมกันของเซตนี้เหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดเวลาของการกลับตัวของแนวโน้ม เมื่อ ROC ให้สัญญาณ Divergence เทรดเดอร์สามารถเฝ้าดูการตัดกันของ Stochastic ในเขตซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเพื่อเลือกจุดออกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อรอการกลับตัวของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ในกรณีของตลาดกระทิง การเข้าสู่เขตขายมากเกินไปจะถูกเลือก

ROC และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การตัดข้ามเส้นศูนย์ของ ROC บางครั้งอาจทำให้เกิดสัญญาณที่คลุมเครือเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ในการทดสอบการกลับตัวของแนวโน้ม เทรดเดอร์รวม ROC เข้ากับตัวบ่งชี้สองตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อ ROC เพิ่งตัดข้ามเส้นศูนย์เพื่อส่งสัญญาณแนวโน้มขาลง โดยจะได้รับการยืนยันเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าตัดกับแนวโน้มขาลงที่ช้ากว่า

โดยสรุปแล้ว ตัวบ่งชี้ ROC ใน MetaTrader สามารถใช้สำหรับการติดตามแนวโน้ม การกลับตัวของแนวโน้ม และการตรวจจับโมเมนตัมได้ การรู้วิธีใช้งานจะช่วยเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณและมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นในการซื้อขาย Forex ได้!

Author: FBS Analyst Team

บทความอื่นๆ จากผู้เขียนนี้

คล้ายกัน

21.08.2023 13:00 กลยุทธ์การซื้อขายด้วยความไม่สมดุล

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ต้องใช้ปริมาณ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และรูปแบบราคา สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคา ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเรื่องความไม่สมดุล

28.07.2023 16:40 กลยุทธ์ระบบ DeMarker

ตัวบ่งชี้ DeMarker ได้ถูกคิดค้นและอธิบายโดย Thomas DeMark

06.06.2023 11:00 กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัม

บทความนี้จะสำรวจกลยุทธ์การเทรดด้วย MACD + RSI และวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุโอกาสในการเปิดคำสั่งซื้อขายในตลาด Forex