วิธีการสร้างระบบเทรด Forex เชิงกล

แม้ว่าเทรดเดอร์แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่เราก็สามารถจัดเป็นกลุ่มๆได้ โดยจะแยกออกเป็นกลุ่มของเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบ และเทรดเดอร์ที่ตัดสินใจด้วยตัวเอง เทรดเดอร์ที่เทรดเองจะใช้ดุลยพินิจของตนในกระบวนการตัดสินใจ พวกเขาสามารถวิธีการเทรดที่แตกต่างกันในแต่ละคำสั่งซื้อ ส่วนเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบจะพึ่งพาระะบเทรดเชิงกลเพื่อให้ได้สัญญาณเข้าซื้อหรือขายแล้วค่อยเปิดคำสั่งซื้อ บทความนี้จะพูดถึงเรื่องเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบและจะบอกข้อดีและข้อเสียของระบบเทรด

ระบบเทรดเชิงกลคืออะไร?

ในการสร้างระบบเทรดเชิงกล เทรดเดอร์ต้องตั้งโปรแกรมกฏต่างๆของกลยุทธ์การเทรดของพวกเขาเข้าไปในกลไลของซอฟท์แวร์ กฏต่างๆที่ว่านั้นจะมีทั้งการเปิดคำสั่งซื้อ, การวาง Stop Loss, trailing stop หรือเป้าหมาย Take Profit, และตัวเลือกการจัดการความเสี่ยง หลังจากที่เทรดเดอร์เขียนโค้ดและทำการทดสอบ ระบบเทรดเชิงกลจะดำเนินการตามคำสั่งทั้งหมดตามเวลาจริง หรือพูดอีกอย่างว่ามันจะเทรดตามกลยุทธ์ให้โดยอัตโนมัติ

เทรดเดอร์จะใช้ระบบเทรดเชิงกลเพื่อแก้ไขงานประจำหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเปิดและจัดการคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทรดเดอร์ได้ด้วยการดำเนินกระบวนการให้เร็วขึ้น สุดท้าย หากเทรดเดอร์ทำตามระบบ ระบบกลไกจะขจัดอารมณ์ออกจากการเทรด

MetaTrader นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างระบบเทรด Forex เชิงกล ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดของตนได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม แต่ก็นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีก่อนถึงจะใช้คุณลักษณะนี้ได้ คุณสามารถเพิ่มคำสั่งเงื่อนไขต่างๆได้ในการตั้งค่าแล้วจากนั้นค่อยโค้ดวิธีการเทรดของคุณ สิ่งสำคัญคือวิธีนี้ควรมีชุดของกฎต่างๆที่มีความชัดเจนที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในทางคณิตศาสตร์

จริงๆแล้วมันมีระบบเทรดในอุดมคติอยู่หรือเปล่า? ประมาณว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ของเทรดเดอร์ใช่ไหม? ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าระบบเทรดเชิงกลนั้นจะอ้างอิงข้อมูลในอดีต ส่งผลให้มันอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการในแบบที่ยอมรับได้ในอนาคต เนื่องจากสภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยทั่วไป อย่าบังคับระบบให้เข้ากับเหตุการณ์ในอดีต และอย่าตั้งกฎพิเศษต่างๆเพื่อให้เข้ากับประวัติศาสตร์ ระบบที่มีพื้นฐานอยู่บนหลักการที่ดีทั่วไปเพียงพอที่จะให้ประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบและทดสอบของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกใช้ระบบเทรดเชิงกลกับบัญชีทดลองในแบบเรียลไทม์ แล้วค่อยประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ประเภทต่างๆของระบบเทรดเชิงกล

ระบบเทรดเชิงกลมีสามประเภทซึ่งจะขึ้นอยู่เรื่องของเวลาเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงกรอบเวลาการเทรดแบบเดย์เทรด กรอบเวลาการเทรดแบบสวิง และกรอบเวลาการเทรดแบบถือตำแหน่งในระยะยาว เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละประเภทกัน

ระบบเดย์เทรดเชิงกล

ระบบเดย์เทรดได้รับคะแนนสูงสุดในตลาดฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถูกใช้ในการเทรดดัชนีหุ้นอย่างเช่น S&P 500, NASDAQ 100 และ Dow Jones 30 เนื่องจากปริมาณการซื้อขายและความผันผวนระหว่างวันที่สูงมาก ตลาดเหล่านี้จึงเหมาะมากที่จะใช้วิธีการเทรดเชิงกล ระบบเดย์เทรดแบบอัตโนมัติมีแนวโน้มที่จะถือตำแหน่งเอาไว้ตั้งแต่แค่ไม่กี่นาทีไปจนถึงสิ้นสุดเซสชั่นการซื้อขาย ซึ่งอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือมากกว่านั้น นอกจากนี้คู่เงินหลักของ Forex ก็เหมาะกับการเทรดแบบเดย์เทรด

เมื่อเลือกใช้ระบบเทรดแบบเดย์เทรด ควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาปริมาณการซื้อขายในตลาด, กรอบการซื้อขายรายวันโดยเฉลี่ย, และต้นทุนการทำธุรกรรมซึ่งมาในรูปแบบของค่าสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย และค่าคอมมิชชัน ตลาดซื้อขายวันที่เหมาะสมจะมีจำนวนผู้ที่ส่วนร่วมในตลาดจำนวนมาก และควรมีความผันผวนมากพอที่ให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวของราคาในช่วงระหว่างวัน นอกจากนี้ สเปรดควรจะแคบมาก ถ้าเป็นไปได้ก็ให้แคบแค่หนึ่งติ๊ก มันจะช่วยให้คุณเอาชนะแรงเสียดทานเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเทรดในกรอบเวลาที่เล็กลง

ระบบสวิงเทรดเชิงกล

เทรดเดอร์แต่ละคนมีความเข้าใจเรื่องระบบสวิงเทรดไม่เหมือนกัน ปกติแล้ววิธีการเทรดแบบสวิงเทรดนั้นจะหมายถึงการถือตำแหน่งเอาไว้ตั้งแต่สองสามวันไปจนถึงสองสามสัปดาห์ โดยทั่วไปแล้วระบบสวิงเทรดมีอัตราชนะต่อธุรกรรมโดยเฉลี่ยสูงกว่าระบบเดย์เทรด เนื่องจากเมื่อเราสามารถถือตำแหน่งเอาไว้ได้นานขึ้น เราจะมีโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้นจากการเทรดในขณะที่รักษาต้นทุนของการทำธุรกรรมเอาไว้ที่ระดับต่ำๆได้

เทรดเดอร์บางคนพบว่าการเปลี่ยนจากเดย์เทรดเป็นสวิงเทรดโดยไม่ได้ทำการปรับเพิ่มเติมใดๆ ในบางครั้งมันอาจเปลี่ยนระบบที่ขาดทุนหรือแค่คุ้มทุนให้กลายเป็นระบบที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดี ซึ่งระบบสวิงเทรดแบบอัตโนมัตินั้นเป็นที่นิยมมากในตลาดฟอเร็กซ์

คู่เงินที่เป็นที่นิยมในการเทรดแบบสวิง ได้แก่ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY และ GBPJPY ตราสารเหล่านี้เป็นคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องและมีความผันผวนซึ่งทำให้มันเหมาะกับหลากหลายวิธีการเทรดแบบสวิง นอกจากนี้ พวกมันยังถูกนำมาใช้ในระบบเทรด Forex แบบอัตโนมัติอยู่บ่อยๆ

ระบบเทรดตามเทรนด์เชิงกล

ระบบเทรดตามเทรนด์มักจะทำงานได้ดีที่สุดในกรอบเวลาสูงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลยุทธ์นี้อิงข้อมูลรายสัปดาห์แล้วมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากรอบเวลาอื่นๆ โดยธรรมชาติแล้ว ระบบเทรดตามเทรนด์แบบอัตโนมัติจะพยายามที่จะรับรู้ถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่, กระโดดเข้าสู่กระดาน, แล้วอยู่กับมันไปให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้น ระบบที่ตามเทรนด์จำนวนมากมักจะถือตำแหน่งเป็นเวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ระบบเทรดเชิงกลที่ใช้วิธีการเทรดตามเทรนด์นี้ได้รับความนิยมในปี 1970 และ 1980 โดยเทรดเดอร์ระดับตำนาน เช่น Larry Williams, Bill Eckhardt และ Richard Dennis เป็นต้น ระบบเทรดตามเทรนด์สามารถทำงานได้ดีในตลาดต่างๆ เช่น พลังงาน, โลหะ, การเงิน, และสินค้าเกษตร มันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในตลาด Forex ด้วย ตราบใดที่ตัวเร่งปฏิกิริยาสร้างความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ผู้ที่ติดตามแนวโน้มระยะยาวก็จะมีโอกาสจำนวนมากในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา

วิธีการสร้างระบบเทรดเชิงกล

ระบบของคุณอาจเป็นแบบง่ายๆหรือซับซ้อนก็ได้ตามที่คุณต้องการ สิ่งสำคัญคือคุณสามารถปรับมันให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของคุณได้ กระบวนการพัฒนาควรมีขั้นตอนทั่วไปดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกกรอบเวลา

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดกฎการเข้า

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดกฎการออก

ขั้นตอนที่ 4: ทำแบ็คเทส

ขั้นตอนที่ 1: เลือกกรอบเวลา

ขั้นแรก เลือกกรอบเวลาสำหรับระบบของคุณ: M1, M5, M15, M30, H1, H4 หรือ D1 คุณควรเลือกเพียงกรอบเวลาเดียวจากตัวเลือกทั้งหมด แทนที่จะพยายามใช้ระบบของคุณกับทุกกรอบเวลา

ตามกฎ ยิ่งกรอบเวลาที่สั้นเท่าไหร่ กำไรเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อก็ยิ่งน้อยลงและจำนวนคำสั่งซื้อก็ยิ่งมากขึ้น คุณต้องเลือกเองว่ากรอบเวลาใดดีที่สุดสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น มืออาชีพสายเดย์เทรดอาจทำเทรดบนแผนภูมิ 5 นาที แต่สำหรับผู้ที่มีเวลามาดูจอแค่วันละครั้งเท่านั้นอาจเลือกใช้กรอบรายวัน

ดังนั้น เดี๋ยวเรามาพิจารณากลยุทธ์การเทรดที่มีชื่อว่า "Red Dragon" ซึ่งต้องเทรดบนกรอบเวลา H1

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดกฎของตรรกะ

มีกฎการเข้าที่แตกต่างกันนับล้าน แต่ทุกกฎจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ: กฎการเข้าตามเทรนด์ และกฎการเข้าที่จุดกลับตัว

ระบบเทรดตามเทรนด์จะพยายามที่จะทำกำไรจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้วในตลาด ระบบเหล่านี้มักจะใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มเช่น Moving Averages (MA) และ Average Directional Index (ADX) ส่วน ระบบกลับตัวจะพยายามตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดแล้วทำกำไรจากมัน ออสซิลเลเตอร์ เช่น RSI และ Stochastic มักจะถูกนำมาใช้ในกลยุทธ์นี้ เมื่อเทียบกับระบบเทรดตามเทรนด์ ระบบเทรดที่จุดกลับตัวมักจะมีระยะเวลาในการเทรดที่สั้นกว่าและมีคำสั่งซื้อเยอะกว่า ด้วยเหตุนี้ ระบบเทรดที่จุดกลับตัวจึงเหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีความกระตือรือร้นมากกว่า

"Red Drago" นั้นเป็นกลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ มันจะพึ่งพาเส้น EMA (Exponential Moving Average) และ Parabolic SAR เป็นหลัก ส่วน Awesome Oscillator จะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

รายการตัวบ่งชี้:

• ЕМА (14, high)
• ЕМА (14, low)
• Parabolic SAR (0.01, 0.2)
• Awesome (default settings)

กฏในการเปิดคำสั่ง BUY จะมีดังต่อไปนี้:

• แท่งเทียนทะลุขอบบนของท่อและปิดสูงกว่า
• จุดไข่ปลาของ Parabolic SAR อยู่ใต้ราคา
• ฮิสโตแกรมของ Awesome Oscillator ตัดข้ามเส้นศูนย์ขึ้นไปฝั่งบน

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดกฎการออก

ทีนี้พอคุณมีคำสั่งซื้อแล้ว คุณก็ต้องกำหนดกฎการออก มีกฎทั่วไปสองข้อที่คุณปฏิบัติตาม: กฎ Stop Loss เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ และกฎ Take Profit เพื่อทำกำไร

ในการเลือก ที่วาง Stop Loss คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณยินดีจะเสี่ยงเงินฝากเป็นจำนวนเท่าไหร่ในหนึ่งคำสั่งซื้อ ซึ่งมีอยู่หลายทางเลือก

• จำนวนเงินคงที่ เช่น $20
• เปอร์เซ็นต์ของเงินทุน เช่น 5% ของเงินทุน
• เปอร์เซ็นต์ของราคาปัจจุบัน เช่น 1% ของราคาเข้า
• เปอร์เซ็นต์ของความผันผวน เช่น 100% ของการเคลื่อนไหวเฉลี่ยรายวัน
• เวลา เช่น พอครบ 3 วันก็ออกเลย
• Stop Loss ที่กราฟ เช่น ใต้เส้น MA

จริงๆแล้วคุณสามารถผสานวิธีการเหล่านี้ได้ คุณสามารถตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss ที่ 1% ของทุน คำสั่ง Take Profit ที่ 3% ของราคาเข้า และกฎเวลาเพื่อปิดการเทรดในสองวันหากไม่มีคำสั่งใดที่ถูกดำเนินการ

ในกลยุทธ์ของเรา Stop Loss จะถูกตั้งไว้ที่ระดับต่ำสุดก่อนหน้า ส่วนจุด Take Profit จะอยู่ในแนวโน้มและอาจมากกว่า Stop Loss ได้ถึงสามเท่า คุณสามารถผสานกลยุทธ์การออกนี้เข้ากับกฏเปอร์เซ็นต์ของทุนได้ ในกรณีนี้ คุณต้องกำหนดขนาดของ Stop Loss ที่ขนาดบัญชีของคุณรับไหว

ขั้นตอนที่ 4: ทำแบ็คเทส

ตอนนี้กฎต่างๆของระบบเทรดเชิงกลได้ถูกกำหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าระบบนี้จะดีจริงๆหรือเปล่า คุณจะสามารถสรุปเรื่องคุณภาพของระบบได้หากคุณทดสอบกับข้อมูลในอดีต

เมื่อคุณทดสอบทำแบ็คเทสกลยุทธ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสังเกตเห็นประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่มากพอและภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน เช่น ตอนที่ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ และตอนที่ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ

การทำแบ็คเทสนั้นมีอยู่สองแบบด้วยกัน: ทำเองและใช้ระบบอัตโนมัติ โปรแกรมอย่างเช่น Expert Advisors (EA) ที่จะช่วยเปิดและจัดการคำสั่งซื้อให้คุณเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทางเทคนิคในการทำแบ็คเทสแบบอัตโนมัติ ในการสร้าง Expert Advisor คุณจะต้องใช้ภาษาโปรแกรม MQL4 และความรู้ด้านไวยากรณ์ของภาษานี้ ด้วยเหตุนี้ การทดสอบด้วยตนเองที่ง่ายและเชื่อถือได้มากกว่าอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดในหลายๆกรณี

การทำแบ็คเทสกลยุทธ์การเทรดด้วยตัวเอง

1) เปิดกราฟคู่สกุลเงิน ที่คุณต้องการทดสอบกลยุทธ์ของคุณ คุณควรทดสอบเพียงคู่เดียวต่อครั้ง หากจำเป็น คุณสามารถทำแบ็คเทสในคู่อื่นได้ในภายหลัง ใส่ตัวบ่งชี้และเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นเข้าไปในกราฟ แล้วเลื่อนกราฟย้อนหลังกลับไปในช่วงเวลาก่อนหน้า

2) ตรวจสอบกราฟเพื่อตั้งค่าให้ตรงกับกลยุทธ์ที่คุณกำลังทดสอบ

3) หลังจากที่การตั้งค่าการซื้อขายตรงตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณแล้ว ให้จดรายละเอียดของคำสั่งซื้อในอดีตที่มีศักยภาพ คุณต้องจดวันที่, จุดเข้า, Stop Loss, Take Profit และข้อมูลอื่นๆที่คุณเห็นว่าจำเป็นเอาไว้ด้วย

4) ทำซ้ำกระบวนการจนกว่าคุณจะพบการตั้งค่าการซื้อขายอื่นๆที่เป็นไปได้ จากนั้นก็กลับไปที่ขั้นตอนที่สาม

เมื่อคุณบันทึกผลลัพธ์ของคำสั่งซื้อที่มีศักยภาพแล้ว (เราแนะนำให้ใช้ Excel) มันจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณอัตราการชนะของกลยุทธ์การเทรดได้ง่ายๆ

ในตอนที่ทำแบ็คเทส หากคุณพบว่ากลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพต่ำ ให้ลองเปลี่ยนตัวแปรทีละตัวตามการสังเกตของคุณจนกว่าคุณจะมีกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้

การทดสอบกลยุทธ์การเทรดด้วยตนเองบนข้อมูลในอดีตต้องใช้เวลาและต้องมีวินัย แต่ถ้าคุณทำอย่างถูกต้อง มันจะทำให้คุณมีรู้ถึงอัตราความสำเร็จของกลยุทธ์ จำไว้ว่าคุณทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าการเทรดของคุณจะได้ผลดี นอกจากนี้ การทดสอบด้วยตนเองกับข้อมูลในอดีตจะช่วยให้คุณเข้าใจตลาดได้ดีขึ้น และช่วยให้คุณได้ฝึกกำหนดระดับการเข้าและออก สุดท้าย แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหลังจากที่ทำแบ็คเทสด้วยตนเองแล้วคือการทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลอง คุณจะได้เห็นว่าระบบเทรดทำงานอย่างไรในสภาพแวดล้อมของตลาดจริง

ข้อดีของระบบเชิงกล

ข้อดีหลักๆของระบบเชิงกลคือการขจัดอารมณ์โดยการให้สัญญาณโดยอัตโนมัติ อารมณ์มักจะเข้ามาขัดขวางเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ระบบเชิงกลจะช่วยขจัดความรู้สึกส่วนใหญ่ออกไป

นอกจากนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากต่างพากันเสียเงินให้กับตลาดเนื่องจากขาดวินัย ระบบเชิงกลจะช่วยให้มีวินัยได้ง่ายขึ้น เพราะสิ่งที่คุณต้องมีคือความมุ่งมั่นในการทำตามระบบ ระบบเชิงกลที่ถูกกำหนดไว้เป็นอย่างดีมักจะให้ความสม่ำเสมอมากกว่าระบบที่เทรดเดอร์ตัดสินใจเปิด buy และ sell เองแบบสุ่มๆ

นอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น หากคุณได้ทำแบ็คเทสระบบของคุณอย่างละเอียดแล้ว คุณจะมั่นใจได้ว่าการเทรดของคุณจะมีกำไรและยั่งยืนในระยะยาว และลดอาการนอนไม่หลับเนื่องจากมีความกังวลเรื่องคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่

สุดท้าย ระบบเชิงกลมักจะถูกออกแบบมาเพื่อเทรดตามแนวโน้ม ซึ่งเป็นวิธีการเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า มันจะช่วยให้ผลกำไรดำเนินไปเรื่อยๆในกรณีที่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และต่อต้านการล่อลวงที่จะเก็บกำไรเร็วเกินไป

ข้อเสียของระบบเชิงกล

ข้อเสียประการแรกของระบบเทรดเชิงกลคือไม่สามารถปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่ผิดปกติได้ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้คุณมีระเบียบวินัยและปราศจากอารมณ์ในตลาดได้มากขึ้นเนื่องจากความเป็นอัตโนมัติของสัญญาณการเทรด นี่เป็นข้อดีเห็นได้ชัดตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การไร้ความสามารถของระบบการเทรดในการคิดและปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่ผิดปกติอาจเป็นข้อเสียได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว กิจกรรมการซื้อขายในตลาดดำเนินไปตามปกติ แต่ในเหตุการณ์พิเศษๆอย่างเช่น black swan ตรรกะของมนุษย์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นดูจะมีความเหมาะสมมากกว่า

ข้อเสียประการที่สองคือระบบเทรดเชิงกลอาจถูกปรับมากเกินไป เทรดเดอร์ต้องระวังให้มากเมื่อตรวจสอบผลการทดสอบ ผลลัพธ์ตามสมมุติฐานบางครั้งอาจดูดีบนกระดาษ แต่ระบบเดียวกันนี้มักจะทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดจริงในอนาคต นั่นทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากที่ใช้ระบบตกหลุมพรางของการปรับระบบมากเกินไปเพื่อค้นหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดหรือสร้างระบบเทรดที่ดีที่สุด ซึ่งมักจะนำไปสู่การสร้างระบบที่ทำงานได้ดีกับข้อมูลในอดีตเท่านั้น แต่กลับไร้ประโยชน์เมื่อเอามาใช้งานจริงๆกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องตรวจสอบระบบเทรดเชิงกลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง เนื่องจากมีหลายส่วนที่ต้องทำงานโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด มันจึงมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ส่วนประกอบดังกล่าวตัวใดตัวหนึ่งจะล้มเหลว ซึ่งมันอาจทำให้ทั้งระบบหยุดทำงานได้

สรุป

ระบบเทรดเชิงกลนั้นดีมากๆในการกำจัดอารมณ์ที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนล้มเหลว

มันเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ไม่มีเวลาอ่านข้อมูลทั้งหมดและ/หรือมีความรู้สึกมากเกินไป แต่มันอาจไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเทรดและมองหาไอเดียในการเทรดอย่างอิสระ

กุญแจสำคัญที่แท้จริงในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนจากระบบเทรดนั้นอยู่ที่การเรียนรู้การวิจัยเพื่อสร้างระบบที่เชื่อถือได้ของคุณ การค้นหาระบบที่ทำงานได้ดีนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนและการเรียนรู้เป็นอย่างมาก แต่สุดท้ายแล้วผลกำไรและความพึงพอใจที่เป็นไปได้นั้นก็เป็นแรงกระตุ้นที่ดีทีเดียว

Author: FBS Analyst Team

บทความอื่นๆ จากผู้เขียนนี้

คล้ายกัน

07.09.2022 11:41 กลยุทธ์การเทรด Pin Bar

บางครั้งแผนภูมิหรือรูปแบบแท่งเทียนอาจให้สัญญาณเข้าที่ดีหากมันอยู่ที่ระดับที่แน่นอน pin bar เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงที่สุด และเมื่อเทรดเดอร์เห็นมันบนแผนภูมิ พวกเขาก็คาดว่าราคาคงจะเปลี่ยนแปลงทิศทางในไม่ช้า

04.08.2022 09:30 Money Flow Index Trading Strategies

ในบรรดาตัวบ่งชี้และเครื่องมือทางเทคนิคหลายร้อยตัวสำหรับเทรดเดอร์ ดัชนีความแกร่งเชิงสัมพันธ์ (Relative Strength Index : RSI) เป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากความเรียบง่ายและในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพในหลากหลายกรณีการซื้อขาย ในบทความนี้ เราต้องการบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องมือที่ทรงพลังอื่นที่คล้ายกับ RSI แต่มีการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม

13.07.2022 16:20 กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันอย่างง่าย (รูปแบบแท่งเทียน + RSI)

มีกลยุทธ์ที่มีประโยชน์มากมายที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนและออสซิลเลเตอร์ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ที่จะทำกำไรได้ เมื่อคุณเริ่มซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์เหล่านั้น คุณอาจได้เผชิญกับสถานการณ์ที่กลยุทธ์ไม่เคลื่อนไหวในแบบที่คุณต้องการ