ตัวบ่งชี้ ADX: วิธีใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม Forex อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

Average Directional Index หรือ ADX นั้นเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เทรดเดอร์ตามแนวโน้มต้องการหาแนวโน้มที่แข็งแกร่งและเปิดตำแหน่งในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม ADX ช่วยในการตัดสินว่าแนวโน้มนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงใด

ตัวบ่งชี้จะอ้างอิงค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของการขยายช่วงราคาในระยะเวลาที่กำหนด

การคำนวณ ADX

Average Directional Index จะถูกคำนวณโดยการวัดการขยายตัวของช่วงในระยะเวลาที่กำหนด ดัชนีนี้จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น Plus Directional Movement (+DM) ที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดสองจุดที่อยู่ติดกัน และ Minus Directional Movement (-DM) ที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดที่อยู่ติดกัน

นอกจากนี้ คุณต้องใช้ True Range (TR) ในการคำนวณ True Range คือค่าสูงสุดในปัจจุบันลบค่าต่ำสุดในปัจจุบัน จากนั้นคุณต้องทำให้ค่าเหล่านี้ราบเรียบ นั่นคือการลดสัญญาณรบกวนโดยทำให้ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยมากขึ้น คุณสามารถทำได้โดยเปลี่ยนตัวเลขในลำดับค่าเฉลี่ย

1. คำนวณค่าตัวบ่งชี้ทิศทาง (+DI และ -DI):
• +DI = (+DM ที่ราบเรียบ / TR ที่ราบเรียบ) * 100
• -DI = (-DM ที่ราบเรียบ / TR ที่ราบเรียบ) * 100
2. คำนวณค่า Directional Movement Index (DX):
• DX = (abs(+DI - -DI) / (+DI + -DI)) * 100
3. สุดท้าย คำนวณค่า ADX ADX เป็นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของ DX ระยะเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับความชอบของเทรดเดอร์ ระยะเวลามาตรฐานคือ 14

โปรดจำไว้ว่า ADX เองไม่ได้ระบุทิศทางของแนวโน้ม แต่จะระบุเฉพาะความแข็งแกร่งของแนวโน้มเท่านั้น

วิธีการใช้ Average Directional Index

คุณสามารถเพิ่ม ADX ลงในกราฟได้โดยคลิก “Insert” – “indicators” – “Trend” จากนั้นเลือก “Average Directional Movement Index”

ตามค่าเริ่มต้น ระยะเวลาจะถูกตั้งไว้ที่ '14' คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขนี้ได้หากต้องการ

การอ่านค่าตัวบ่งชี้ ADX

ตัวบ่งชี้จะมีสามเส้นโดยอัตโนมัติ:

1. Average Directional Index (ADX) (เส้นหนา ๆ สีน้ำตาล) ค่าของมันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 เส้นนี้จะแสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้มแต่ไม่แสดงทิศทางของมัน
2. ความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดสองจุดที่อยู่ติดกันคือ Plus Directional Movement Indicator (+DMI) (เส้นสีเขียว)
3. Minus Directional Movement Indicator (-DMI) (เส้นสีแดง) คือความแตกต่างระหว่างระดับต่ำสุดสองจุดที่อยู่ติดกัน

เส้น ADX จะถูกใช้เพื่อระบุว่าสินทรัพย์มีแนวโน้มหรือไม่ แนวโน้มที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้นเมื่อ ADX สูงกว่า 25 ดังนั้นจึงควรใช้กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม เพราะฉะนั้น หาก ADX ต่ำกว่า 25 ควรหลีกเลี่ยงการเทรดตามแนวโน้มแล้วเลือกกลยุทธ์การเทรดในกรอบที่เหมาะสมจะดีกว่า ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาจะเข้าสู่กรอบ

จำเป็นต้องชี้ให้เห็นว่า ADX อาจถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันการทะลุกรอบ เมื่อ ADX จะพุ่งขึ้นจากใต้ 25 ไปเหนือ 25 ราคาจะแข็งแกร่งพอที่จะดำเนินการต่อในทิศทางของการพุ่งทะลุ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณมองหาการยืนยัน โดยปกติแล้วก็จะเป็นการกลับไปทดสอบ

ค่า ADX

ค่า ADX มีหลายระดับ คุณสามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่าง:

ค่า ADX	ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
0-25	ไม่มีหรือแนวโน้มอ่อนแอ
25-50	แนวโน้มแข็งแกร่ง
50-75	แนวโน้มแข็งแกร่งมาก
75-100	แนวโน้มแข็งแกร่งมากที่สุด

สรุปแล้ว เมื่อเส้น ADX พุ่งขึ้น ความแข็งแกร่งของแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น และราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้ม เมื่อเส้นวิ่งลง ความแข็งแกร่งของแนวโน้มก็จะลดลง และราคาจะผ่านการปรับฐานหรือการสะสมราคา โปรดสังเกตว่าเส้น ADX ที่กำลังร่วงลงมานั้นไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มกำลังกลับตัว สรุปได้ง่าย ๆ ว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังอ่อนแรงลง

นอกจากนี้ หากคุณดูจุดสูงสุดของ ADX เป็นชุด ๆ ที่อยู่ติด ๆ กัน คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโมเมนตัมของแนวโน้ม หากมีจุดสูงสุดของ ADX เป็นชุด ๆ ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โมเมนตัมของแนวโน้มก็จะเพิ่มขึ้น สิ่งนี้จะทำให้เทรดเดอร์ทราบว่าเขาหรือเธออาจเปิดคำสั่งซื้อขายตามแนวโน้มเพื่อปล่อยให้กำไรวิ่งต่อ ส่วนจุดต่ำสุดของ ADX เป็นชุด ๆ ที่ต่ำลงเรื่อย ๆ หมายถึงโมเมนตัมของแนวโน้มกำลังลดลง โปรดทราบว่าแม้จะมีโมเมนตัมที่ลดลง แต่แนวโน้มอาจยังคงดำเนินต่อไป ถึงกระนั้น เทรดเดอร์จะต้องใส่ใจและเลือกมากขึ้นเกี่ยวกับสัญญาณการเข้าใหม่ในกรณีนี้ ซึ่งอาจจะดีกว่าถ้าทำให้จุด Stop แคบลงสำหรับตำแหน่งที่มีอยู่ หรือลองพิจารณาปิดทำกำไรเพียงบางส่วน

การซื้อขายสัญญาณจาก ADX

+DM และ -DMI จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว โดยทั่วไป กระทิงจะเหนือกว่าเมื่อ +DMI มากกว่า -DMI ในขณะหมีจะได้เปรียบเมื่อ -DMI มากกว่า การตัดข้ามกันของ +DMI และ - DMI จะทำให้ระบบการเทรดผสานกันกับ ADX

สัญญาณ "Buy" เกิดขึ้นเมื่อ +DMI ตัดข้ามขึ้นไปเหนือ -DMI (ADX ต้องสูงกว่า 25) โดยปกติแล้ว Stop Loss จะถูกวางไว้ที่จุดต่ำสุดของวันที่มีสัญญาณ สัญญาณ Buy ยังคงมีผลตราบเท่าที่ระดับต่ำสุดนี้ยังรับเอาไว้ได้ แม้ว่า +DMI จะตัดข้ามลงใต้ - DMI

และในทางกลับกัน สัญญาณ "Sell" เกิดขึ้นเมื่อ -DMI ตัดขึ้นเหนือ +DMI (ADX ต้องสูงกว่า 25) จุดสูงสุดของวันที่มีสัญญาณจะกลายเป็นจุด Stop Loss เริ่มต้น

การรวม ADX เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

ADX นั้นเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ มันสามารถถูกนำมาใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายได้

• การใช้มันกับเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่สามารถช่วยตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่ส่งสัญญาณได้จากการตัดกันกับเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ หาก ADX สูงกว่า 25 มันจะสนับสนุนความถูกต้องของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งให้การยืนยันเพิ่มเติมสำหรับสัญญาณการซื้อขาย
• การจับคู่อีกแบบคือจับคู่กับ Relative Strength Index (RSI) RSI บ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และเมื่อใช้กับ ADX มันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งอาจใกล้จะกลับตัวหรือไม่ ทำให้มันเป็นจุดออกที่เป็นไปได้สำหรับเทรดเดอร์ตามแนวโน้ม
• ADX และ Bollinger Bands: Bollinger Bands จะประกอบด้วยแถบกลาง ซึ่งเป็นเส้น Simple Moving Average ส่วนแถบบนและล่างเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ห่างจากแถบกลาง มันเหมือนกับค่าสเปรดของการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อราคาแตะเส้นบนและ ADX อยู่เหนือ 25 มันอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากราคาแตะแถบล่างและมีค่า ADX ที่สูงกว่า 25 นั่นแสดงว่ามีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
• ADX และ MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD เป็นตัวช่งชี้โมเมนตัมแบบตามแนวโน้ม และมันยอดเยี่ยมสำหรับการระบุโมเมนตัมของราคาในระยะสั้น เมื่อเส้น MACD ตัดข้ามขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ มันจะสร้างสัญญาณขาขึ้น ในขณะที่การตัดข้ามใต้เส้นสัญญาณแสดงว่าเป็นสัญญาณขาลง การรวมสัญญาณเหล่านี้เข้ากับการอ่านค่า ADX ที่สูงกว่า 25 สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของทิศทางแนวโน้มเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสัญญาณ

สรุป

Average Directional Index นั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ตามแนวโน้ม และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อรวมกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น Forex หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ADX ก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่เทรดเดอร์ทุกคนได้

เริ่มการเทรด